Сравнение NVDS с NXTE
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. NVDS is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 14.44%
- С начала года
- 35.18%
- 6 месяцев
- 33.52%
- 1 год
- 62.19%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -29.42% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 35.18% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.33% |
Correlation
The correlation between NVDS and NXTE is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г. | -0.52 |
The correlation between NVDS and NXTE has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.43 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NXTE — Ранг доходности на риск
NVDS
NXTE
Сравнение NVDS c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 4.57 | -5.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 14.64 | -16.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 2.55 | -3.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.66 | -1.69 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NXTE
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -28.64% | -70.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -13.68% | -46.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -27.24% | -69.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -1.30% | -98.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -7.87% | -75.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 4.26% | +32.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NXTE
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 9.29% | +10.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 19.31% | +19.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 24.52% | +26.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 25.98% | +42.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 25.98% | +42.88% |
Сравнение комиссий NVDS и NXTE
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NXTE
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, что больше доходности NXTE в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.37% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NXTE have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to NXTE (9.29%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, NXTE leads with 18.45% vs -64.99% for NVDS. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 9.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 18.45% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.37% for NXTE.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор