PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDS и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.


NVDS

1 день
3.74%
1 месяц
-1.20%
6 месяцев
-23.35%
С начала года
-23.67%
1 год
-36.34%
3 года*
-61.60%
5 лет*
10 лет*

NXTE

1 день
-3.43%
1 месяц
-8.32%
6 месяцев
11.86%
С начала года
21.13%
1 год
33.13%
3 года*
11.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDS и NXTE


2026 (YTD)2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-23.67%-58.18%-80.03%-83.15%-26.13%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
21.13%21.84%-3.42%13.85%-1.52%

Correlation

The correlation between NVDS and NXTE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г.

-0.52

The correlation between NVDS and NXTE has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Axs Green Alpha ETF

Доходность на риск

NVDS vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 11
Ранг коэф-та Мартина

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDSNXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.21

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.30

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.53

6.87

-8.41

NVDS vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа NXTE равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDS и NXTE

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NXTE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDSNXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-28.64%

-70.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.34%

-14.46%

-32.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.83%

-27.24%

-68.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.30%

-14.46%

-84.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-83.84%

-7.81%

-76.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.74%

4.83%

+18.91%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и NXTE

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDSNXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.89%

12.84%

+4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.02%

25.03%

+16.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.64%

29.36%

+24.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.69%

27.01%

+41.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.69%

27.01%

+41.68%

Сравнение комиссий NVDS и NXTE

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и NXTE

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности NXTE в 0.54%


ПозицияTTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
18.59%14.19%14.11%14.69%5.72%
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.54%0.36%0.52%0.76%0.13%

Часто задаваемые вопросы


NVDS and NXTE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDS has higher volatility (16.89%) compared to NXTE (12.84%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs -61.60% for NVDS. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.54% for NXTE.

NVDS is categorized as Inverse Equities, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDS и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор