Сравнение NVDS с NXTE
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. NVDS is passively managed, while NXTE is actively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs 11.81%/yr for NXTE. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и NXTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 21.13%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NXTE
- 1 день
- -3.43%
- 1 месяц
- -8.32%
- 6 месяцев
- 11.86%
- С начала года
- 21.13%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и NXTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -26.13% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 21.13% | 21.84% | -3.42% | 13.85% | -1.52% |
Correlation
The correlation between NVDS and NXTE is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2022 г. | -0.52 |
The correlation between NVDS and NXTE has been stable across timeframes, ranging from -0.52 to -0.46 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. NXTE — Ранг доходности на риск
NVDS
NXTE
Сравнение NVDS c NXTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | NXTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.30 | -3.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.87 | -8.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и NXTE
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и NXTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -28.64% | -70.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -14.46% | -32.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -27.24% | -68.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -14.46% | -84.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -7.81% | -76.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 4.83% | +18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и NXTE
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 16.89% по сравнению с Axs Green Alpha ETF (NXTE) с волатильностью 12.84%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | NXTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 12.84% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 25.03% | +16.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 29.36% | +24.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 27.01% | +41.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 27.01% | +41.68% |
Сравнение комиссий NVDS и NXTE
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии NXTE в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и NXTE
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, что больше доходности NXTE в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
NXTE Axs Green Alpha ETF | 0.54% | 0.36% | 0.52% | 0.76% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and NXTE have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (16.89%) compared to NXTE (12.84%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs NXTE's -28.64%.
On 3-year performance, NXTE leads with 11.81% vs -61.60% for NVDS. On fees, NXTE is cheaper at 1.00% per year. On volatility, NXTE has been the lower-risk option at 12.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NXTE has performed better with a 11.81% return vs -61.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NXTE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.54% for NXTE.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while NXTE is Global Equities. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.00% for NXTE.
NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и NXTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор