PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NXTE с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NXTE и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NXTE и UFO


2026 (YTD)2025202420232022
NXTE
Axs Green Alpha ETF
3.01%21.84%-3.42%13.85%-1.33%
UFO
Procure Space ETF
19.69%67.36%27.22%-2.34%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, NXTE показывает доходность 3.01%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.


NXTE

1 день
1.31%
1 месяц
-6.36%
С начала года
3.01%
6 месяцев
0.45%
1 год
34.12%
3 года*
8.10%
5 лет*
10 лет*

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Axs Green Alpha ETF

Procure Space ETF

Сравнение комиссий NXTE и UFO

NXTE берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.


Доходность на риск

NXTE vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NXTE c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Axs Green Alpha ETF (NXTE) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NXTEUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

3.09

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

3.59

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.44

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

5.04

-2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.72

16.53

-8.81

NXTE vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NXTE на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NXTE и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NXTEUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

3.09

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.36

0.00

Корреляция

Корреляция между NXTE и UFO составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NXTE и UFO

Дивидендная доходность NXTE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности UFO в 0.36%


TTM2025202420232022202120202019
NXTE
Axs Green Alpha ETF
0.49%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF
0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Просадки

Сравнение просадок NXTE и UFO

Максимальная просадка NXTE за все время составила -28.64%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NXTE и UFO.


Загрузка...

Показатели просадок


NXTEUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.64%

-50.33%

+21.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-21.95%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.64%

-3.93%

-4.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-22.29%

+14.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

6.69%

-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности NXTE и UFO

Текущая волатильность для Axs Green Alpha ETF (NXTE) составляет 10.00%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что NXTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NXTEUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.00%

13.18%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.90%

28.74%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.46%

37.01%

-10.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

28.84%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

30.21%

-4.46%