PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDS с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDS и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDS и MSTZ


2026 (YTD)20252024
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
4.50%-58.18%-26.09%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.


NVDS

1 день
-1.15%
1 месяц
4.35%
С начала года
4.50%
6 месяцев
0.81%
1 год
-61.30%
3 года*
-66.92%
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий NVDS и MSTZ

NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

NVDS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDSMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.00

0.03

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.58

1.17

-2.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.84

-0.10

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.99

-0.13

-0.86

NVDS vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDS на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDS и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDSMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

0.03

-1.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.00

-0.53

-0.47

Корреляция

Корреляция между NVDS и MSTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDS и MSTZ

Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
13.58%14.19%14.11%14.69%5.72%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDS и MSTZ

Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDSMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.20%

-99.36%

+0.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.78%

-83.20%

+9.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.04%

-97.37%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-82.67%

-93.92%

+11.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.62%

61.41%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDS и MSTZ

Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDSMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

38.01%

-22.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.76%

122.49%

-83.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.42%

147.18%

-85.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

69.38%

172.91%

-103.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

69.38%

172.91%

-103.53%