Сравнение NVDS с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
NVDS и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDS - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NVIDIA Corporation (-125%). Фонд был запущен 13 июл. 2022 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDS и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 4.50% | -58.18% | -26.09% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
NVDS
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- -61.30%
- 3 года*
- -66.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDS и MSTZ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
NVDS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDS
MSTZ
Сравнение NVDS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.03 | -1.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | 1.17 | -2.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.10 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.99 | -0.13 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.03 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.53 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между NVDS и MSTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и MSTZ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 13.58%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 13.58% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и MSTZ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.20%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.20% | -99.36% | +0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.78% | -83.20% | +9.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.04% | -97.37% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.67% | -93.92% | +11.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.62% | 61.41% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 15.70%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 38.01% | -22.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.76% | 122.49% | -83.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.42% | 147.18% | -85.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.38% | 172.91% | -103.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.38% | 172.91% | -103.53% |