Сравнение NVDS с MSTZ
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. NVDS is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, NVDS returned -54.87% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -26.09% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between NVDS and MSTZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDS
MSTZ
Сравнение NVDS c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.21 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 0.92 | -1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 1.93 | -3.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 0.56 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.53 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и MSTZ
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.36% | -0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -84.89% | +25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -98.21% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -94.40% | +10.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 40.54% | -3.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и MSTZ
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 19.37%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 37.72% | -18.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 125.30% | -86.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 140.15% | -89.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 170.19% | -101.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 170.19% | -101.33% |
Сравнение комиссий NVDS и MSTZ
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и MSTZ
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and MSTZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -54.87% for NVDS. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: AXS and REX. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор