Сравнение NVDS с IYW
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -62.36%/yr vs 32.10%/yr for IYW. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. NVDS charges 1.15%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -18.53%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.96%.
NVDS
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- 8.67%
- С начала года
- -18.53%
- 6 месяцев
- -16.59%
- 1 год
- -47.95%
- 3 года*
- -62.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -3.91%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 21.96%
- 6 месяцев
- 20.43%
- 1 год
- 47.04%
- 3 года*
- 32.10%
- 5 лет*
- 20.32%
- 10 лет*
- 25.94%
Сравнение доходности по годам NVDS и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -18.53% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.96% | 25.38% | 30.25% | 65.44% | -7.72% |
Correlation
The correlation between NVDS and IYW is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | -0.80 |
The correlation between NVDS and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.80 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. IYW — Ранг доходности на риск
NVDS
IYW
Сравнение NVDS c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.36 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.65 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.46 | -9.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и IYW
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -81.90% | -17.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.48% | -17.81% | -38.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.90% | -26.47% | -69.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -6.35% | -92.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.59% | -34.59% | -49.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.37% | 5.57% | +30.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и IYW
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 11.15%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.03% | 11.15% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.67% | 18.45% | +22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.16% | 22.34% | +30.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.89% | 26.24% | +42.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.89% | 25.26% | +43.63% |
Сравнение комиссий NVDS и IYW
NVDS берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и IYW
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.42%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.42% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and IYW have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (20.03%) compared to IYW (11.15%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs IYW's -81.90%.
On 3-year performance, IYW leads with 32.10% vs -62.36% for NVDS. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 11.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, IYW has performed better with a 32.10% return vs -62.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.42%, compared with 0.11% for IYW.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while IYW is Technology Equities. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while IYW tracks Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. They also come from different issuers: AXS and iShares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор