Сравнение NVDQ с YQQQ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs -7.48% for YQQQ. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
NVDQ
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- -3.47%
- 6 месяцев
- -34.89%
- С начала года
- -35.48%
- 1 год
- -52.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -35.48% | -74.63% | -36.65% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between NVDQ and YQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between NVDQ and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
NVDQ
YQQQ
Сравнение NVDQ c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.92 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.34 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -0.79 | -0.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и YQQQ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -29.10% | -70.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -21.80% | -39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.35% | -24.89% | -74.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.55% | -14.96% | -73.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.94% | 9.51% | +24.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и YQQQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 22.22% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.22% | 5.41% | +16.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.98% | 11.70% | +44.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.07% | 13.94% | +57.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.96% | 16.55% | +78.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.96% | 16.55% | +78.41% |
Сравнение комиссий NVDQ и YQQQ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и YQQQ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.40% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and YQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (22.22%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -52.54% for NVDQ. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 0.40% for NVDQ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: T-Rex and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор