PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с NVDX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -61.30% vs 35.91% for NVDX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -28.10%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -1.34%.

NVDQ

1 день
1.00%
1 месяц
11.23%
С начала года
-28.10%
6 месяцев
-26.43%
1 год
-61.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
-1.05%
1 месяц
-16.92%
С начала года
-1.34%
6 месяцев
-4.14%
1 год
35.91%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDX

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-28.10%-74.63%-93.80%-28.84%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		-1.34%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between NVDQ and NVDX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDQ and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с SPYNVDQ с GLDMNVDQ с UVIX
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

NVDQ vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.51

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.16

-2.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.14

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.82

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

1.78

-3.26

NVDQ vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-68.19%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-68.07%

-43.76%

-24.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.27%

-31.29%

-67.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.31%

-20.36%

-67.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.99%

20.18%

+25.81%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 26.09% и 26.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.09%

26.28%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.65%

53.15%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.45%

70.96%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.37%

95.44%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.37%

95.44%

-0.07%

Сравнение комиссий NVDQ и NVDX

И NVDQ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности NVDX в 3.40%

ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.36%0.26%4.59%11.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		3.40%3.35%15.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and NVDX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (26.28%) compared to NVDQ (26.09%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 35.91% vs -61.30% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 35.91% return vs -61.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.36% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор