PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVDQ с NVDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с NVDX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX).

NVDQ и NVDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. NVDX - это активно управляемый фонд от REX Shares. Фонд был запущен 19 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVDQ или NVDX.

Корреляция

Корреляция между NVDQ и NVDX составляет -0.65. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVDQ:

-0.69

NVDX:

0.17

Коэф-т Сортино

NVDQ:

-1.25

NVDX:

1.19

Коэф-т Омега

NVDQ:

0.86

NVDX:

1.15

Коэф-т Кальмара

NVDQ:

-0.86

NVDX:

0.42

Коэф-т Мартина

NVDQ:

-1.30

NVDX:

0.85

Индекс Язвы

NVDQ:

64.24%

NVDX:

33.82%

Дневная вол-ть

NVDQ:

119.61%

NVDX:

119.66%

Макс. просадка

NVDQ:

-97.71%

NVDX:

-68.19%

Текущая просадка

NVDQ:

-97.71%

NVDX:

-39.25%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -42.62%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью -21.43%.

NVDQ

С начала года

-42.62%

1 месяц

-46.71%

6 месяцев

-38.40%

1 год

-83.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NVDX

С начала года

-21.43%

1 месяц

72.68%

6 месяцев

-32.48%

1 год

26.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NVDQ и NVDX

И NVDQ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVDQ и NVDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг риск-скорректированной доходности NVDQ, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг риск-скорректированной доходности NVDX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVDX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVDQ c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности NVDX в 19.71%

TTM20242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		7.98%4.58%11.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		19.71%15.49%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 25.92% и 25.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...