PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с NVDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and NVDX (T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while NVDX is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 80.08% for NVDX. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 21.55%.

NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDX

1 день
3.58%
1 месяц
20.64%
С начала года
21.55%
6 месяцев
23.12%
1 год
80.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDX

2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		21.55%26.24%384.03%32.65%

Correlation

The correlation between NVDQ and NVDX is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDQ and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с SPYNVDQ с GLDMNVDQ с UVIX
Часто сравнивают с NVDX:
NVDX с NVDLNVDX с NVDANVDX с SOXLNVDX с NVDYNVDX с QQQNVDX с USDNVDX с NVDU

Доходность на риск

NVDQ vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина
NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
1.18

-2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.87
1.82

-3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.84

-2.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

4.16

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQNVDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

1.18

-2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

1.47

-2.37

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-68.19%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-43.76%

-29.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-15.34%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-20.27%

-67.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

19.29%

+29.48%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 25.78% и 24.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

24.67%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

50.98%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

68.32%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

95.53%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

95.53%

-0.06%

Сравнение комиссий NVDQ и NVDX

И NVDQ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности NVDX в 2.76%

ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.42%0.26%4.59%11.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF		2.76%3.35%15.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and NVDX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to NVDX (24.67%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 80.08% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDX has been the lower-risk option at 24.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 80.08% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.42% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор