PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с NVDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и NVDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -43.87%, что значительно ниже, чем у NVDX с доходностью 15.42%.


NVDQ

1 день
-6.91%
1 месяц
-24.26%
6 месяцев
-50.05%
С начала года
-43.87%
1 год
-54.76%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-83.70%

NVDX

1 день
6.81%
1 месяц
21.98%
6 месяцев
35.06%
С начала года
15.42%
1 год
12.77%
3 года*
5 лет*
10 лет*
Всё время*
119.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$25.66M$29.80M$54.08M
$116.54M$120.00M$167.00M

Сравнение доходности по годам NVDQ и NVDX


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-43.87%-74.63%-93.80%-28.84%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
15.42%26.24%384.03%28.06%

Correlation

The correlation between NVDQ and NVDX is -0.99, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г.

-1.00

The correlation between NVDQ and NVDX has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. NVDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина

NVDX
Ранг доходности на риск NVDX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение NVDQ c NVDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDQNVDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.09

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

0.29

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

0.57

-2.12

NVDQ vs. NVDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа NVDX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и NVDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и NVDX

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки NVDX в -68.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и NVDX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQNVDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-68.19%

-31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.17%

-43.76%

-17.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.43%

-19.61%

-79.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.76%

-20.75%

-68.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.29%

22.62%

+12.67%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и NVDX

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF (NVDX) имеют волатильность 25.47% и 25.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQNVDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.47%

25.60%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.22%

56.82%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.60%

72.95%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.72%

94.81%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.72%

94.81%

-0.09%

Сравнение комиссий NVDQ и NVDX

И NVDQ, и NVDX имеют комиссию равную 1.05%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и NVDX

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности NVDX в 2.90%


ПозицияTTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.46%0.26%4.59%11.60%
NVDX
T-REX 2X Long NVIDIA Daily Target ETF
2.90%3.35%15.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and NVDX have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDX has higher volatility (25.60%) compared to NVDQ (25.47%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs NVDX's -68.19%.

On 1-year performance, NVDX leads with 12.77% vs -54.76% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDX has performed better with a 12.77% return vs -54.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and NVDX have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDX has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 0.46% for NVDQ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while NVDX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and REX.

NVDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.18 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и NVDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор