Сравнение NVDQ с USD
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). NVDQ is actively managed, while USD is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -49.24% vs 96.75% for USD. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -32.50%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 57.07%.
NVDQ
- 1 день
- 4.61%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- -32.50%
- С начала года
- -32.50%
- 1 год
- -49.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- -16.88%
- 6 месяцев
- 43.24%
- С начала года
- 57.07%
- 1 год
- 96.75%
- 3 года*
- 90.78%
- 5 лет*
- 60.45%
- 10 лет*
- 55.77%
Сравнение доходности по годам NVDQ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -32.50% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 57.07% | 62.08% | 139.64% | 44.58% |
Correlation
The correlation between NVDQ and USD is -0.84, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.90 |
The correlation between NVDQ and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. USD — Ранг доходности на риск
NVDQ
USD
Сравнение NVDQ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.24 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | 3.06 | -3.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 7.80 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и USD
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -88.63% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.65% | -31.80% | -29.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.32% | -27.44% | -71.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.56% | -32.24% | -56.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.10% | 12.44% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и USD
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.17%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 29.85%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.17% | 29.85% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.11% | 58.53% | -2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 71.17% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 94.94% | 78.27% | +16.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.94% | 70.11% | +24.83% |
Сравнение комиссий NVDQ и USD
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и USD
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что больше доходности USD в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.39% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.37% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and USD have a correlation of -0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USD has higher volatility (29.85%) compared to NVDQ (22.17%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs USD's -88.63%.
On 1-year performance, USD leads with 96.75% vs -49.24% for NVDQ. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USD has performed better with a 96.75% return vs -49.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.37% for USD.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for USD.
USD currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор