PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.


NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и USD


2026 (YTD)202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-93.80%-30.70%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
103.32%62.08%139.64%48.40%

Correlation

The correlation between NVDQ and USD is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

-0.91

The correlation between NVDQ and USD has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

ProShares Ultra Semiconductors

Доходность на риск

NVDQ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-5.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.48

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

7.94

-8.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

22.96

-24.39

NVDQ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

4.12

-5.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

0.49

-1.38

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и USD

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-88.63%

-10.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-31.80%

-41.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-77.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-6.07%

-93.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-32.35%

-55.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

10.98%

+37.79%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и USD

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с ProShares Ultra Semiconductors (USD) с волатильностью 21.29%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

21.29%

+4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

46.74%

+5.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

61.28%

+6.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

76.56%

+18.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

69.24%

+26.23%

Сравнение комиссий NVDQ и USD

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии USD в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и USD

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности USD в 0.23%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors
0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and USD have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to USD (21.29%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs USD's -88.63%.

On 1-year performance, USD leads with 250.81% vs -69.65% for NVDQ. On fees, USD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, USD has been the lower-risk option at 21.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USD has performed better with a 250.81% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.23% for USD.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while USD is Leveraged Equities. They also come from different issuers: T-Rex and ProShares. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for USD.

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор