Сравнение NVDQ с TSLZ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs -55.71% for TSLZ. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью 14.79%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 14.79%
- 6 месяцев
- 33.14%
- 1 год
- -55.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -93.80% | -28.84% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 14.79% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between NVDQ and TSLZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSLZ
Сравнение NVDQ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.92 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.77 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.97 | -0.38 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSLZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.11% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -72.88% | +4.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -98.79% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -75.77% | -12.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 57.50% | -15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSLZ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 26.21% и 26.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | 26.94% | -0.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 56.72% | -3.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 86.51% | -16.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 116.72% | -21.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 116.72% | -21.40% |
Сравнение комиссий NVDQ и TSLZ
И NVDQ, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSLZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности TSLZ в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.60% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and TSLZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (26.94%) compared to NVDQ (26.21%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -55.71% vs -56.35% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -55.71% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.60%, compared with 0.35% for NVDQ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор