Сравнение NVDQ с TSLZ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -65.66% for TSLZ. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between NVDQ and TSLZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
TSLZ
Сравнение NVDQ c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.86 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.08 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -0.72 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.67 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и TSLZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.11% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -76.62% | +2.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -98.98% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -75.39% | -12.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 60.77% | -12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и TSLZ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.24%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 24.24% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 55.00% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 91.68% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 116.96% | -21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 116.96% | -21.49% |
Сравнение комиссий NVDQ и TSLZ
И NVDQ, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и TSLZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and TSLZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to TSLZ (24.24%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, TSLZ leads with -65.66% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLZ has performed better with a -65.66% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.42% for NVDQ.
TSLZ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор