Сравнение NVDQ с SPDN
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. NVDQ is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs -17.23% for SPDN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -93.80% | -30.70% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -9.52% |
Correlation
The correlation between NVDQ and SPDN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between NVDQ and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. SPDN — Ранг доходности на риск
NVDQ
SPDN
Сравнение NVDQ c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | -1.75 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | -1.43 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.70 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и SPDN
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -75.31% | -24.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -17.95% | -55.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -75.26% | -24.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -48.55% | -39.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 9.84% | +38.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и SPDN
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 2.72% | +23.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 9.09% | +42.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 12.09% | +55.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 16.86% | +78.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 18.03% | +77.44% |
Сравнение комиссий NVDQ и SPDN
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и SPDN
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and SPDN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -17.23% vs -69.65% for NVDQ. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -17.23% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
SPDN has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 0.42% for NVDQ.
They also come from different issuers: T-Rex and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.50% for SPDN.
NVDQ currently has the higher Sharpe Ratio (-1.03 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор