Сравнение NVDQ с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
NVDQ и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 2.80% | -74.63% | -35.71% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
NVDQ
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 4.57%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- -5.50%
- 1 год
- -76.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDQ и MSTZ
И NVDQ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSTZ
Сравнение NVDQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.03 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 1.17 | -2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.16 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.10 | -0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.13 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.03 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.87 | -0.53 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между NVDQ и MSTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSTZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.25% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSTZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.13% | -99.36% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -85.00% | -83.20% | -1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.96% | -97.37% | -1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.43% | -93.92% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.62% | 61.41% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSTZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.90% | 38.01% | -17.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 122.49% | -70.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.26% | 147.18% | -64.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.76% | 172.91% | -76.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 96.76% | 172.91% | -76.15% |