PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDQ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDQ с MSTZ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -52.54% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -35.48%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.

NVDQ

1 день
4.73%
1 месяц
-3.47%
6 месяцев
-34.89%
С начала года
-35.48%
1 год
-52.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTZ

1 день
6.51%
1 месяц
38.88%
6 месяцев
-2.59%
С начала года
-27.52%
1 год
299.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTZ

2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		-35.48%-74.63%-32.99%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		-27.52%-38.95%-94.43%

Correlation

The correlation between NVDQ and MSTZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с GLDMNVDQ с SPY
Часто сравнивают с MSTZ:
MSTZ с MSTUMSTZ с WNTRMSTZ с MSTRMSTZ с MSTYMSTZ с BITOMSTZ с MSTMSTZ с MUD

Доходность на риск

NVDQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDQMSTZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.74
2.03

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.94
2.49

-3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.33

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

3.55

-4.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

6.84

-8.39

NVDQ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и MSTZ

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDQMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-99.38%

-0.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.65%

-84.89%

+23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-97.53%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.55%

-94.55%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

33.94%

43.95%

-10.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и MSTZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 22.22%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDQMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.22%

55.03%

-32.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.98%

134.45%

-78.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.07%

148.58%

-77.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

94.96%

170.73%

-75.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.96%

170.73%

-75.77%

Сравнение комиссий NVDQ и MSTZ

И NVDQ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и MSTZ

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.40%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы

NVDQ and MSTZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to NVDQ (22.22%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSTZ's -99.38%.

On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -52.54% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 22.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -52.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDQ and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for MSTZ.

They also come from different issuers: T-Rex and REX.

MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSTZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор