PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTZ


2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
2.80%-74.63%-35.71%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.


NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий NVDQ и MSTZ

И NVDQ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.


Доходность на риск

NVDQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

0.03

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

1.17

-2.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.16

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.10

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.13

-0.90

NVDQ vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

0.03

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.53

-0.35

Корреляция

Корреляция между NVDQ и MSTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и MSTZ

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.25%0.26%4.59%11.60%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и MSTZ

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDQMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-99.36%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-83.20%

-1.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-97.37%

-1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-93.92%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

61.41%

+13.21%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и MSTZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDQMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

38.01%

-17.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

122.49%

-70.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

147.18%

-64.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

172.91%

-76.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

172.91%

-76.15%