Сравнение NVDQ с MSTZ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -35.71% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between NVDQ and MSTZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
MSTZ
Сравнение NVDQ c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 0.92 | -1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.93 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.56 | -1.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.53 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и MSTZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -99.36% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -84.89% | +11.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -98.21% | -1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -94.40% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 40.54% | +8.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и MSTZ
Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 25.78%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 37.72% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 125.30% | -73.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 140.15% | -72.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 170.19% | -74.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 170.19% | -74.72% |
Сравнение комиссий NVDQ и MSTZ
И NVDQ, и MSTZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и MSTZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and MSTZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to NVDQ (25.78%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -69.65% for NVDQ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 25.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDQ and MSTZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: T-Rex and REX.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор