PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDQ с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.


NVDQ

1 день
-3.82%
1 месяц
-23.21%
С начала года
-38.57%
6 месяцев
-41.67%
1 год
-69.65%
3 года*
5 лет*
10 лет*

BTCZ

1 день
5.56%
1 месяц
60.49%
С начала года
39.90%
6 месяцев
53.41%
1 год
60.52%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDQ и BTCZ


2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
-38.57%-74.63%-30.03%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
39.90%-29.11%-76.58%

Correlation

The correlation between NVDQ and BTCZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г.

0.30

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 22
Ранг коэф-та Мартина

BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDQBTCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.17

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

1.24

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

2.36

-3.78

NVDQ vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -1.03, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDQBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.03

0.69

-1.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.89

-0.55

-0.34

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и BTCZ

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и BTCZ.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDQBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-91.06%

-8.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-73.67%

-49.02%

-24.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.38%

-77.44%

-21.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.22%

-73.73%

-14.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.77%

25.76%

+23.01%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и BTCZ

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDQBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.78%

17.24%

+8.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.89%

67.20%

-15.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.77%

87.54%

-19.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

95.47%

97.10%

-1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.47%

97.10%

-1.63%

Сравнение комиссий NVDQ и BTCZ

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и BTCZ

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности BTCZ в 0.01%


ПозицияTTM202520242023
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF
0.01%0.02%0.08%0.00%
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
0.42%0.26%4.59%11.60%

Часто задаваемые вопросы


NVDQ and BTCZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs BTCZ's -91.06%.

On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -69.65% for NVDQ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.

NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.01% for BTCZ.

NVDQ is categorized as Inverse Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for BTCZ.

BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDQ и BTCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор