PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDQ с BTCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDQ с BTCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ).

NVDQ и BTCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDQ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 18 окт. 2023 г.. BTCZ - это активно управляемый фонд от T-Rex. Фонд был запущен 9 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDQ и BTCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDQ и BTCZ

2026 (YTD)20252024
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		2.80%-74.63%-30.03%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		28.74%-29.11%-76.58%

Доходность по периодам

С начала года, NVDQ показывает доходность 2.80%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 28.74%.

NVDQ

1 день
-1.60%
1 месяц
4.57%
С начала года
2.80%
6 месяцев
-5.50%
1 год
-76.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BTCZ

1 день
-0.91%
1 месяц
-1.54%
С начала года
28.74%
6 месяцев
102.65%
1 год
-11.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF

T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDQ:
NVDQ с NVDNVDQ с GLDNVDQ с NVDSNVDQ с NVDANVDQ с NVDXNVDQ с SPYNVDQ с GLDM
Часто сравнивают с BTCZ:
BTCZ с BITXBTCZ с ETHDBTCZ с TSLTBTCZ с ARKBBTCZ с BTRNBTCZ с ETHABTCZ с ETHU

Сравнение комиссий NVDQ и BTCZ

NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.

NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF

Доходность на риск

NVDQ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDQ
Ранг доходности на риск NVDQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDQ: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDQ: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDQ: 44
Ранг коэф-та Мартина
BTCZ
Ранг доходности на риск BTCZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTCZ: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTCZ: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTCZ: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTCZ: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTCZ: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDQ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDQBTCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.93

-0.13

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.68

0.45

-2.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.79

1.05

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.26

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.03

-0.36

-0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDQ vs. BTCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDQ на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа BTCZ равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDQ и BTCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDQBTCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.93

-0.13

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.87

-0.60

-0.28

Корреляция

Корреляция между NVDQ и BTCZ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDQ и BTCZ

Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности BTCZ в 0.01%

TTM202520242023
NVDQ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF		0.25%0.26%4.59%11.60%
BTCZ
T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF		0.01%0.02%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDQ и BTCZ

Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.13%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и BTCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDQBTCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.13%

-91.06%

-8.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-85.00%

-68.27%

-16.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.96%

-79.24%

-19.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.43%

-72.75%

-14.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.62%

48.60%

+26.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDQ и BTCZ

Текущая волатильность для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) составляет 20.90%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) волатильность равна 26.38%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDQBTCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.90%

26.38%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.76%

73.37%

-21.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.26%

90.72%

-8.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

96.76%

99.57%

-2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

96.76%

99.57%

-2.81%