Сравнение NVDQ с BTCZ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -69.65% vs 60.52% for BTCZ. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -38.57%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
NVDQ
- 1 день
- -3.82%
- 1 месяц
- -23.21%
- С начала года
- -38.57%
- 6 месяцев
- -41.67%
- 1 год
- -69.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -38.57% | -74.63% | -30.03% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -29.11% | -76.58% |
Correlation
The correlation between NVDQ and BTCZ is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
BTCZ
Сравнение NVDQ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDQ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 1.24 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 2.36 | -3.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.03 | 0.69 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.89 | -0.55 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и BTCZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -91.06% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.67% | -49.02% | -24.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.38% | -77.44% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.22% | -73.73% | -14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.77% | 25.76% | +23.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и BTCZ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) имеет более высокую волатильность в 25.78% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что NVDQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.78% | 17.24% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.89% | 67.20% | -15.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.77% | 87.54% | -19.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.47% | 97.10% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.47% | 97.10% | -1.63% |
Сравнение комиссий NVDQ и BTCZ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и BTCZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.42% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and BTCZ have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDQ has higher volatility (25.78%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -69.65% for NVDQ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -69.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.01% for BTCZ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор