Сравнение NVDQ с BTCZ
NVDQ (T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDQ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDQ returned -56.35% vs 92.12% for BTCZ. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. NVDQ charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDQ и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDQ показывает доходность -25.89%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 55.82%.
NVDQ
- 1 день
- 3.06%
- 1 месяц
- 14.12%
- С начала года
- -25.89%
- 6 месяцев
- -24.18%
- 1 год
- -56.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 2.34%
- 1 месяц
- 55.82%
- С начала года
- 55.82%
- 6 месяцев
- 54.90%
- 1 год
- 92.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDQ и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | -25.89% | -74.63% | -34.38% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 55.82% | -29.11% | -76.45% |
Correlation
The correlation between NVDQ and BTCZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDQ vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
NVDQ
BTCZ
Сравнение NVDQ c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDQ | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.21 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.89 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 3.88 | -5.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDQ и BTCZ
Максимальная просадка NVDQ за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDQ и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -91.06% | -8.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.07% | -49.02% | -19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.25% | -74.87% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.32% | -73.68% | -14.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.70% | 23.81% | +17.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDQ и BTCZ
T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF (NVDQ) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) имеют волатильность 26.21% и 26.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDQ | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.21% | 26.92% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.68% | 68.80% | -15.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.34% | 88.95% | -18.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 95.32% | 97.08% | -1.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.32% | 97.08% | -1.76% |
Сравнение комиссий NVDQ и BTCZ
NVDQ берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDQ и BTCZ
Дивидендная доходность NVDQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% | 0.00% |
NVDQ T-Rex 2X Inverse NVIDIA Daily Target ETF | 0.35% | 0.26% | 4.59% | 11.60% |
Часто задаваемые вопросы
NVDQ and BTCZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCZ has higher volatility (26.92%) compared to NVDQ (26.21%). In terms of maximum drawdown, NVDQ dropped -99.45% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 92.12% vs -56.35% for NVDQ. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDQ has been the lower-risk option at 26.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 92.12% return vs -56.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDQ.
NVDQ has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.01% for BTCZ.
NVDQ is categorized as Inverse Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for NVDQ and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDQ и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор