Сравнение NVDL с TSLZ
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 90.12% vs -65.66% for TSLZ. At a correlation of -0.34, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | 344.58% | 24.60% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -75.98% | -88.79% | -28.07% |
Correlation
The correlation between NVDL and TSLZ is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | -0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDL
TSLZ
Сравнение NVDL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.89 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.86 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.08 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -0.72 | +2.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | -0.67 | +2.47 |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSLZ
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.11% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -76.62% | +34.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -98.98% | +83.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -75.39% | +58.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 60.77% | -42.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSLZ
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) имеют волатильность 24.75% и 24.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 24.24% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | 55.00% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.08% | 91.68% | -23.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 116.96% | -26.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 116.96% | -26.57% |
Сравнение комиссий NVDL и TSLZ
И NVDL, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSLZ
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and TSLZ have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.75%) compared to TSLZ (24.24%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, NVDL leads with 90.12% vs -65.66% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 90.12% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.71%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор