Сравнение NVDL с TSLZ
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 16.02% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
NVDL
- 1 день
- -4.73%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- 8.38%
- С начала года
- 8.36%
- 1 год
- 16.02%
- 3 года*
- 87.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 8.36% | 32.57% | 344.58% | 24.12% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -75.98% | -88.79% | -24.75% |
Correlation
The correlation between NVDL and TSLZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | -0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
NVDL
TSLZ
Сравнение NVDL c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.89 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | -1.11 | +1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и TSLZ
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.11% | +31.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -69.73% | +27.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.10% | -98.96% | +72.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.29% | -76.25% | +58.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.67% | 55.55% | -34.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и TSLZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 21.90%, в то время как у T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) волатильность равна 33.89%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.90% | 33.89% | -11.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.30% | 62.74% | -7.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 88.14% | -16.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.13% | 116.91% | -26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.13% | 116.91% | -26.78% |
Сравнение комиссий NVDL и TSLZ
И NVDL, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и TSLZ
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSLZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and TSLZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLZ has higher volatility (33.89%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, NVDL leads with 16.02% vs -61.70% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 16.02% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
TSLZ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор