PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDL с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с TSDD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 16.02% vs -60.33% for TSDD. At a correlation of -0.35, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 8.36%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью 0.65%.

NVDL

1 день
-4.73%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.36%
1 год
16.02%
3 года*
87.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
1.70%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
-3.23%
С начала года
0.65%
1 год
-60.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и TSDD

2026 (YTD)202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.36%32.57%344.58%3.30%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		0.65%-74.84%-89.21%-20.49%

Correlation

The correlation between NVDL and TSDD is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г.

-0.35

Сравнение распределения секторов NVDL и TSDD

Секторы
NVDL
TSDD

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%
200.0%

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
TSDD

-

Технологии

NVDL
100.0%
TSDD

-

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
TSDD

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
TSDD

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
TSDD
200.0%

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
TSDD

-

Энергетика

NVDL
0.0%
TSDD

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
TSDD

-

Промышленность

NVDL
0.0%
TSDD

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
TSDD

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
TSDD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

NVDL vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
-0.68

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
-0.81

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

0.91

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

-0.87

+1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

-1.10

+1.87

NVDL vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и TSDD

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-99.03%

+31.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-69.48%

+27.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

-98.85%

+72.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-72.22%

+54.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

55.05%

-34.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 21.90%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 34.22%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.90%

34.22%

-12.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

62.91%

-7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.23%

89.36%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.13%

114.44%

-24.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.13%

114.44%

-24.31%

Сравнение комиссий NVDL и TSDD

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии TSDD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и TSDD

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSDD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.37%.

ПозицияTTM202520242023
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.37%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and TSDD have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (34.22%) compared to NVDL (21.90%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, NVDL leads with 16.02% vs -60.33% for TSDD. On fees, TSDD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 21.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 16.02% return vs -60.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSDD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

TSDD has the higher dividend yield at 8.37%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDL is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.95% for TSDD.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор