Сравнение NVDL с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
NVDL и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 13 дек. 2022 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDL и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDL и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -16.23% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -9.16% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -16.23%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью -8.72%.
NVDL
- 1 день
- 1.60%
- 1 месяц
- -8.86%
- С начала года
- -16.23%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- 92.71%
- 3 года*
- 118.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDL и SPUU
NVDL берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
NVDL vs. SPUU — Ранг доходности на риск
NVDL
SPUU
Сравнение NVDL c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.29 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.25 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.52 | 5.36 | +0.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.78 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 0.56 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между NVDL и SPUU составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и SPUU
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPUU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и SPUU
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -59.35% | -8.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -23.10% | -19.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.75% | -12.15% | -22.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.05% | -9.62% | -7.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.61% | 5.41% | +12.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и SPUU
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.66% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDL | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.66% | 10.73% | +9.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.42% | 19.20% | +32.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 81.87% | 36.23% | +45.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.12% | 33.47% | +57.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.12% | 35.72% | +55.40% |