Сравнение NVDL с NVDS
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). NVDL is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 82.59%/yr vs -60.79%/yr for NVDS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -21.03%.
NVDL
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 4.10%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- 8.30%
- 3 года*
- 82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- -21.17%
- С начала года
- -21.03%
- 1 год
- -33.21%
- 3 года*
- -60.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 3.22% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -21.03% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 22.77% |
Correlation
The correlation between NVDL and NVDS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between NVDL and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDL
NVDS
Сравнение NVDL c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.92 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.70 | +0.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.39 | +1.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVDS
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.40% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -47.34% | +5.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -95.83% | +28.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.61% | -99.28% | +69.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.31% | -83.85% | +66.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.75% | 23.85% | -3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVDS
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 21.91% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 16.90%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.91% | 16.90% | +5.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.44% | 42.11% | +13.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.40% | 53.75% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.12% | 68.69% | +21.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.12% | 68.69% | +21.43% |
Сравнение комиссий NVDL и NVDS
NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVDS
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 17.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 17.97% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and NVDS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (21.91%) compared to NVDS (16.90%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, NVDL leads with 82.59% vs -60.79% for NVDS. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 82.59% return vs -60.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 17.97%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.15% for NVDS.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор