PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDL с NVDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVDL и NVDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -15.73%.


NVDL

1 день
-3.04%
1 месяц
-18.96%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
-4.57%
1 год
27.82%
3 года*
93.53%
5 лет*
10 лет*

NVDS

1 день
2.35%
1 месяц
11.93%
С начала года
-15.73%
6 месяцев
-14.16%
1 год
-40.11%
3 года*
-62.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и NVDS


2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-2.11%32.57%344.58%432.18%-28.71%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
-15.73%-58.18%-80.03%-83.15%22.77%

Correlation

The correlation between NVDL and NVDS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.99

The correlation between NVDL and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF

Доходность на риск

NVDL vs. NVDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1616
Ранг коэф-та Мартина

NVDS
Ранг доходности на риск NVDS: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDS: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c NVDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVDLNVDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.89

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

-0.75

+1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.44

-1.31

+2.75

NVDL vs. NVDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа NVDS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и NVDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и NVDS

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVDLNVDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-99.40%

+31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-53.79%

+11.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-95.88%

+28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.24%

-99.23%

+65.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.10%

-83.62%

+66.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.43%

30.58%

-11.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и NVDS

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVDLNVDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.22%

19.97%

+6.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.11%

40.26%

+12.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.59%

53.11%

+17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.34%

68.84%

+21.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.34%

68.84%

+21.50%

Сравнение комиссий NVDL и NVDS

NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и NVDS

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.84%.


ПозицияTTM2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%
NVDS
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF
16.84%14.19%14.11%14.69%5.72%

Часто задаваемые вопросы


NVDL and NVDS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (26.22%) compared to NVDS (19.97%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVDS's -99.40%.

On 3-year performance, NVDL leads with 93.53% vs -62.52% for NVDS. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 93.53% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.

NVDS has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDL is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.15% for NVDS.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор