Сравнение NVDL с NVDS
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). NVDL is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 93.53%/yr vs -62.52%/yr for NVDS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -15.73%.
NVDL
- 1 день
- -3.04%
- 1 месяц
- -18.96%
- С начала года
- -2.11%
- 6 месяцев
- -4.57%
- 1 год
- 27.82%
- 3 года*
- 93.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- 11.93%
- С начала года
- -15.73%
- 6 месяцев
- -14.16%
- 1 год
- -40.11%
- 3 года*
- -62.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | -2.11% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.71% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -15.73% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 22.77% |
Correlation
The correlation between NVDL and NVDS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between NVDL and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDL
NVDS
Сравнение NVDL c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDL | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.89 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | -0.75 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.44 | -1.31 | +2.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVDS
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.40% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -53.79% | +11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -95.88% | +28.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.24% | -99.23% | +65.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.10% | -83.62% | +66.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.43% | 30.58% | -11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVDS
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 26.22% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.97%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.22% | 19.97% | +6.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.11% | 40.26% | +12.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.59% | 53.11% | +17.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.34% | 68.84% | +21.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.34% | 68.84% | +21.50% |
Сравнение комиссий NVDL и NVDS
NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVDS
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 16.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 16.84% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and NVDS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (26.22%) compared to NVDS (19.97%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, NVDL leads with 93.53% vs -62.52% for NVDS. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 93.53% return vs -62.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 16.84%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.15% for NVDS.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор