Сравнение NVDL с NVDS
NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%). NVDL is actively managed, while NVDS is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 113.21%/yr vs -64.99%/yr for NVDS. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 1.15%/yr for NVDS.
Доходность
Сравнение доходности NVDL и NVDS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDL показывает доходность 24.36%, что значительно выше, чем у NVDS с доходностью -27.67%.
NVDL
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- 21.13%
- С начала года
- 24.36%
- 6 месяцев
- 26.69%
- 1 год
- 90.12%
- 3 года*
- 113.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDL и NVDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 24.36% | 32.57% | 344.58% | 432.18% | -28.32% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | 28.11% |
Correlation
The correlation between NVDL and NVDS is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г. | -0.99 |
The correlation between NVDL and NVDS has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDL vs. NVDS — Ранг доходности на риск
NVDL
NVDS
Сравнение NVDL c NVDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDL | NVDS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | -0.92 | +3.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.91 | -1.47 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | -1.08 | +2.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | -1.03 | +2.82 |
Просадки
Сравнение просадок NVDL и NVDS
Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки NVDS в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и NVDS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.55% | -99.40% | +31.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.23% | -59.88% | +17.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.55% | -96.32% | +28.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.19% | -99.34% | +84.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.96% | -83.41% | +66.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.41% | 37.24% | -18.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDL и NVDS
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.75% по сравнению с Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) с волатильностью 19.37%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDL | NVDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.75% | 19.37% | +5.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.90% | 38.74% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.08% | 51.09% | +16.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 90.39% | 68.86% | +21.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.39% | 68.86% | +21.53% |
Сравнение комиссий NVDL и NVDS
NVDL берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии NVDS в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDL и NVDS
NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDL GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 11.29% | 0.00% |
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
Часто задаваемые вопросы
NVDL and NVDS have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDL has higher volatility (24.75%) compared to NVDS (19.37%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs NVDS's -99.40%.
On 3-year performance, NVDL leads with 113.21% vs -64.99% for NVDS. On fees, NVDL is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 19.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 113.21% return vs -64.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDL is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.15% for NVDS.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.00% for NVDL.
NVDL is categorized as Leveraged Equities, while NVDS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and AXS. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 1.15% for NVDS.
NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDL и NVDS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор