Сравнение NVDS с UVIX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and UVIX (2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index (200% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -61.60%/yr vs -80.76%/yr for UVIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -23.67%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -49.74%.
NVDS
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- -23.35%
- С начала года
- -23.67%
- 1 год
- -36.34%
- 3 года*
- -61.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -12.23%
- 6 месяцев
- -48.47%
- С начала года
- -49.74%
- 1 год
- -85.87%
- 3 года*
- -80.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -23.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -16.72% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | -49.74% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.06% |
Correlation
The correlation between NVDS and UVIX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. UVIX — Ранг доходности на риск
NVDS
UVIX
Сравнение NVDS c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDS | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.81 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.99 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -1.38 | -0.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDS и UVIX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.98% | +0.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.34% | -86.44% | +39.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.83% | -99.42% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.30% | -99.98% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.84% | -88.75% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.74% | 62.34% | -38.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и UVIX
Текущая волатильность для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) составляет 16.89%, в то время как у 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) волатильность равна 22.74%. Это указывает на то, что NVDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.89% | 22.74% | -5.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.02% | 87.79% | -45.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.64% | 112.71% | -59.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.69% | 135.33% | -66.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.69% | 135.33% | -66.64% |
Сравнение комиссий NVDS и UVIX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и UVIX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 18.59%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 18.59% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
UVIX 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and UVIX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVIX has higher volatility (22.74%) compared to NVDS (16.89%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs UVIX's -99.98%.
On 3-year performance, NVDS leads with -61.60% vs -80.76% for UVIX. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, NVDS has been the lower-risk option at 16.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDS has performed better with a -61.60% return vs -80.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
NVDS has the higher dividend yield at 18.59%, compared with 0.00% for UVIX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index (200% Daily). They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 2.78% for UVIX.
NVDS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор