Сравнение NVDS с UVIX
NVDS (Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF) and UVIX (Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - NVDS is a Inverse Equities fund tracking the NVIDIA Corporation (-125%), while UVIX is a Volatility fund tracking the Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). Both are passively managed. Over the past 3 years, NVDS returned -64.99%/yr vs -82.59%/yr for UVIX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. NVDS charges 1.15%/yr vs 2.78%/yr for UVIX.
Доходность
Сравнение доходности NVDS и UVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDS показывает доходность -27.67%, что значительно выше, чем у UVIX с доходностью -36.43%.
NVDS
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- -17.14%
- С начала года
- -27.67%
- 6 месяцев
- -29.84%
- 1 год
- -54.87%
- 3 года*
- -64.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UVIX
- 1 день
- -6.68%
- 1 месяц
- -33.64%
- С начала года
- -36.43%
- 6 месяцев
- -54.22%
- 1 год
- -86.65%
- 3 года*
- -82.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDS и UVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | -27.67% | -58.18% | -80.03% | -83.15% | -14.84% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | -36.43% | -83.21% | -75.24% | -95.28% | -62.23% |
Correlation
The correlation between NVDS and UVIX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDS vs. UVIX — Ранг доходности на риск
NVDS
UVIX
Сравнение NVDS c UVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) и Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDS | UVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.99 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | -1.27 | -0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | -0.78 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.62 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NVDS и UVIX
Максимальная просадка NVDS за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке UVIX в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDS и UVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -99.97% | +0.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -88.01% | +28.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.32% | -99.41% | +3.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.34% | -99.97% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.41% | -88.53% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.24% | 68.01% | -30.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDS и UVIX
Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF (NVDS) имеет более высокую волатильность в 19.37% по сравнению с Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что NVDS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDS | UVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.37% | 16.20% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.74% | 82.54% | -43.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.09% | 111.63% | -60.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.86% | 136.12% | -67.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.86% | 136.12% | -67.26% |
Сравнение комиссий NVDS и UVIX
NVDS берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии UVIX в 2.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDS и UVIX
Дивидендная доходность NVDS за последние двенадцать месяцев составляет около 19.62%, тогда как UVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
NVDS Tradr 1.25X NVDA Bear Daily ETF | 19.62% | 14.19% | 14.11% | 14.69% | 5.72% |
UVIX Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVDS and UVIX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVDS has higher volatility (19.37%) compared to UVIX (16.20%). In terms of maximum drawdown, NVDS dropped -99.40% vs UVIX's -99.97%.
On 3-year performance, NVDS leads with -64.99% vs -82.59% for UVIX. On fees, NVDS is cheaper at 1.15% per year. On volatility, UVIX has been the lower-risk option at 16.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NVDS has performed better with a -64.99% return vs -82.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDS is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 2.78% for UVIX.
NVDS has the higher dividend yield at 19.62%, compared with 0.00% for UVIX.
NVDS is categorized as Inverse Equities, while UVIX is Volatility. NVDS tracks NVIDIA Corporation (-125%), while UVIX tracks Long VIX Futures Index – Benchmark TR Gross (200%). They also come from different issuers: AXS and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.15% for NVDS and 2.78% for UVIX.
UVIX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDS и UVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор