PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с MSTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с MSTU

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDL returned 66.36% vs -95.55% for MSTU. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и MSTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 8.50%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -57.64%.

NVDL

1 день
0.37%
1 месяц
-26.01%
С начала года
8.50%
6 месяцев
21.95%
1 год
66.36%
3 года*
98.91%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTU

1 день
6.02%
1 месяц
-59.35%
С начала года
-57.64%
6 месяцев
-69.76%
1 год
-95.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и MSTU

2026 (YTD)20252024
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.50%32.57%24.70%
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		-57.64%-89.07%205.47%

Correlation

The correlation between NVDL and MSTU is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.36

Сравнение распределения секторов NVDL и MSTU

Секторы
NVDL
MSTU

Финансовые услуги

100.0%

-

Технологии

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
MSTU

-

Технологии

NVDL
100.0%
MSTU
100.0%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
MSTU

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
MSTU

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
MSTU

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
MSTU

-

Энергетика

NVDL
0.0%
MSTU

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
MSTU

-

Промышленность

NVDL
0.0%
MSTU

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
MSTU

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
MSTU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с MSTU:
MSTU с MSTXMSTU с MSTRMSTU с MSTYMSTU с BTC-USDMSTU с BITXMSTU с MSTMSTU с CONL

Доходность на риск

NVDL vs. MSTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 2626
Ранг коэф-та Мартина
MSTU
Ранг доходности на риск MSTU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTU: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTU: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c MSTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLMSTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-0.68

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
-2.07

+3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.78

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.41

-0.98

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.16

-1.24

+4.40

NVDL vs. MSTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MSTU равного -0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и MSTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и MSTU

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки MSTU в -98.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и MSTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLMSTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-98.80%

+31.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-97.12%

+54.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.01%

-98.63%

+72.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.01%

-72.20%

+55.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.84%

76.86%

-58.02%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и MSTU

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) составляет 26.46%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 43.50%. Это указывает на то, что NVDL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLMSTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.46%

43.50%

-17.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.16%

113.54%

-60.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.74%

140.26%

-70.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.44%

168.69%

-78.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.44%

168.69%

-78.25%

Сравнение комиссий NVDL и MSTU

И NVDL, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и MSTU

Ни NVDL, ни MSTU не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MSTU
T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and MSTU have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTU has higher volatility (43.50%) compared to NVDL (26.46%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs MSTU's -98.80%.

On 1-year performance, NVDL leads with 66.36% vs -95.55% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, NVDL has been the lower-risk option at 26.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NVDL has performed better with a 66.36% return vs -95.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NVDL and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.

NVDL and MSTU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: GraniteShares and T-Rex.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и MSTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор