PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVDL с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. NVDL is actively managed, while LVHD is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 87.61%/yr vs 10.97%/yr for LVHD. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 8.36%, что значительно ниже, чем у LVHD с доходностью 14.62%.

NVDL

1 день
-4.73%
1 месяц
-2.06%
6 месяцев
8.38%
С начала года
8.36%
1 год
16.02%
3 года*
87.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и LVHD

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		8.36%32.57%344.58%432.18%-28.71%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.86%

Correlation

The correlation between NVDL and LVHD is -0.28, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2022 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between NVDL and LVHD has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.28, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов NVDL и LVHD

Секторы
NVDL
LVHD

Финансовые услуги

100.0%
8.2%

Технологии

100.0%
3.1%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%
2.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
7.4%

Потребительский защитный сектор

0.0%
21.8%

Энергетика

0.0%
7.4%

Здравоохранение

0.0%
4.4%

Промышленность

0.0%
4.9%

Недвижимость

0.0%
15.4%

Коммунальные услуги

0.0%
24.8%

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
LVHD
8.2%

Технологии

NVDL
100.0%
LVHD
3.1%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
LVHD

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
LVHD
7.4%

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
LVHD
21.8%

Энергетика

NVDL
0.0%
LVHD
7.4%

Здравоохранение

NVDL
0.0%
LVHD
4.4%

Промышленность

NVDL
0.0%
LVHD
4.9%

Недвижимость

NVDL
0.0%
LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

NVDL vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVDLLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.61

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
2.42

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.71

-2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

6.72

-5.94

NVDL vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVDL и LVHD

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-37.32%

-30.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-6.17%

-36.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-14.29%

-53.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.10%

0.00%

-26.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-4.02%

-13.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.67%

2.49%

+18.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и LVHD

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 21.90% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.90%

4.92%

+16.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

55.30%

8.10%

+47.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.23%

10.44%

+60.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.13%

13.02%

+77.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.13%

15.56%

+74.57%

Сравнение комиссий NVDL и LVHD

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и LVHD

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LVHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and LVHD have a correlation of -0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (21.90%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs LVHD's -37.32%.

On 3-year performance, NVDL leads with 87.61% vs 10.97% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 87.61% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDL is categorized as Leveraged Equities, while LVHD is Dividend. They also come from different issuers: GraniteShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.27% for LVHD.

LVHD currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор