PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVDL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVDL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDL и GUSH


2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
-14.77%32.57%344.58%432.18%-28.32%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
93.17%-19.39%-12.73%-7.23%-2.49%

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность -14.77%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 93.17%.


NVDL

1 день
1.74%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-14.77%
6 месяцев
-21.82%
1 год
95.44%
3 года*
119.23%
5 лет*
10 лет*

GUSH

1 день
3.28%
1 месяц
24.72%
С начала года
93.17%
6 месяцев
74.27%
1 год
55.23%
3 года*
10.30%
5 лет*
18.75%
10 лет*
-32.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Сравнение комиссий NVDL и GUSH

NVDL берет комиссию в 1.15%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.


Доходность на риск

NVDL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 4848
Ранг коэф-та Мартина

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.82

+0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.93

1.38

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.27

1.33

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.42

3.31

+2.10

NVDL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.82

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

-0.43

+2.04

Корреляция

Корреляция между NVDL и GUSH составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и GUSH

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%.


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.29%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок NVDL и GUSH

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и GUSH.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-99.98%

+32.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-28.35%

-13.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.61%

-99.76%

+66.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.07%

-92.81%

+75.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

17.58%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и GUSH

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 20.45% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.80%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.45%

16.80%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.45%

39.22%

+12.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

81.86%

67.65%

+14.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.07%

68.71%

+22.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.07%

94.28%

-3.21%