PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - NVDL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. NVDL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 109.72%/yr vs 18.97%/yr for FDL. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 19.95%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

NVDL

1 день
-7.15%
1 месяц
14.24%
С начала года
19.95%
6 месяцев
27.27%
1 год
84.82%
3 года*
109.72%
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и FDL

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		19.95%32.57%344.58%432.18%-28.32%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%17.98%2.94%-1.32%

Correlation

The correlation between NVDL and FDL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.01

The correlation between NVDL and FDL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NVDL и FDL

Секторы
NVDL
FDL

Технологии

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

0.0%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.0%
10.6%

Потребительский циклический сектор

0.0%
3.8%

Потребительский защитный сектор

0.0%
14.7%

Энергетика

0.0%
27.3%

Финансовые услуги

0.0%
15.1%

Здравоохранение

0.0%
16.8%

Промышленность

0.0%
3.8%

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%
6.5%

Технологии

NVDL
100.0%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
FDL
14.7%

Энергетика

NVDL
0.0%
FDL
27.3%

Финансовые услуги

NVDL
0.0%
FDL
15.1%

Здравоохранение

NVDL
0.0%
FDL
16.8%

Промышленность

NVDL
0.0%
FDL
3.8%

Недвижимость

NVDL
0.0%
FDL

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

NVDL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.11

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.25

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

5.56

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

13.56

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа FDL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.11

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.77

0.45

+1.32

Просадки

Сравнение просадок NVDL и FDL

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, примерно равная максимальной просадке FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-65.93%

-1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-4.27%

-37.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-12.24%

-55.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.19%

-2.18%

-16.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.96%

-9.66%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.39%

1.75%

+16.64%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и FDL

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 24.77% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.77%

2.85%

+21.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.80%

7.87%

+42.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.20%

11.28%

+56.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.43%

14.31%

+76.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.43%

17.11%

+73.32%

Сравнение комиссий NVDL и FDL

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и FDL

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and FDL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (24.77%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs FDL's -65.93%.

On 3-year performance, NVDL leads with 109.72% vs 18.97% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 109.72% return vs 18.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

FDL has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 0.00% for NVDL.

NVDL is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and First Trust. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор