PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDL с DPST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NVDL с DPST

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

NVDL (GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF) and DPST (Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds. NVDL is actively managed, while DPST is passively managed. Over the past 3 years, NVDL returned 107.15%/yr vs 24.30%/yr for DPST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NVDL charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for DPST.

Доходность

Сравнение доходности NVDL и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVDL показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью 16.34%.

NVDL

1 день
3.38%
1 месяц
-8.08%
С начала года
12.66%
6 месяцев
12.29%
1 год
72.86%
3 года*
107.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

DPST

1 день
0.66%
1 месяц
0.10%
С начала года
16.34%
6 месяцев
16.74%
1 год
48.12%
3 года*
24.30%
5 лет*
-24.46%
10 лет*
-13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDL и DPST

2026 (YTD)2025202420232022
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		12.66%32.57%344.58%432.18%-28.32%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		16.34%-5.90%15.48%-55.79%-3.16%

Correlation

The correlation between NVDL and DPST is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2022 г.

0.18

Сравнение распределения секторов NVDL и DPST

Секторы
NVDL
DPST

Финансовые услуги

100.0%
100.0%

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

0.0%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Промышленность

0.0%

-

Недвижимость

0.0%

-

Коммунальные услуги

0.0%

-

Финансовые услуги

NVDL
100.0%
DPST
100.0%

Технологии

NVDL
100.0%
DPST

-

Сырьевые материалы

NVDL
0.0%
DPST

-

Коммуникационные услуги

NVDL
0.0%
DPST

-

Потребительский циклический сектор

NVDL
0.0%
DPST

-

Потребительский защитный сектор

NVDL
0.0%
DPST

-

Энергетика

NVDL
0.0%
DPST

-

Здравоохранение

NVDL
0.0%
DPST

-

Промышленность

NVDL
0.0%
DPST

-

Недвижимость

NVDL
0.0%
DPST

-

Коммунальные услуги

NVDL
0.0%
DPST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Часто сравнивают с NVDL:
NVDL с NVDANVDL с NVDXNVDL с NVDUNVDL с SOXLNVDL с NVDNVDL с TQQQNVDL с FNGU
Часто сравнивают с DPST:
DPST с KREDPST с FASDPST с BNKUDPST с NAILDPST с KBWBDPST с DRNDPST с SOXL

Доходность на риск

NVDL vs. DPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDL
Ранг доходности на риск NVDL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDL: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDL: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDL: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
DPST
Ранг доходности на риск DPST: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DPST: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDL c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDLDPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.70

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
1.34

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.17

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.20

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.94

2.66

+1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDL vs. DPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDL на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDL и DPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDLDPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.70

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.71

-0.16

+1.87

Просадки

Сравнение просадок NVDL и DPST

Максимальная просадка NVDL за все время составила -67.55%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDL и DPST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDLDPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.55%

-97.73%

+30.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.23%

-40.44%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.55%

-68.38%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-93.99%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-97.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.17%

-92.87%

+69.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.98%

-64.15%

+47.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.54%

18.16%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDL и DPST

GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF (NVDL) имеет более высокую волатильность в 26.25% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 19.33%. Это указывает на то, что NVDL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDLDPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.25%

19.33%

+6.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.55%

47.84%

+4.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.37%

69.46%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

90.57%

89.45%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.57%

94.60%

-4.03%

Сравнение комиссий NVDL и DPST

NVDL берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии DPST в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDL и DPST

NVDL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares		1.82%2.18%1.55%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%
NVDL
GraniteShares 2x Long NVDA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%11.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NVDL and DPST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDL has higher volatility (26.25%) compared to DPST (19.33%). In terms of maximum drawdown, NVDL dropped -67.55% vs DPST's -97.73%.

On 3-year performance, NVDL leads with 107.15% vs 24.30% for DPST. On fees, DPST is cheaper at 0.99% per year. On volatility, DPST has been the lower-risk option at 19.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDL has performed better with a 107.15% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DPST is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for NVDL.

DPST has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 0.00% for NVDL.

They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.05% for NVDL and 0.99% for DPST.

NVDL currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDL и DPST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор