Сравнение NVDD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
NVDD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVDD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVDD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.66% | -38.72% | -17.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
NVDD
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 4.66%
- 6 месяцев
- 3.70%
- 1 год
- -42.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVDD и MSTZ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
NVDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDD
MSTZ
Сравнение NVDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | 0.03 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | 1.17 | -2.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.16 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | -0.10 | -0.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | -0.13 | -0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.04 | 0.03 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.53 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между NVDD и MSTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и MSTZ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.42% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и MSTZ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -86.33%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.33% | -99.36% | +13.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.03% | -83.20% | +26.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.24% | -97.37% | +13.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.72% | -93.92% | +28.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.60% | 61.41% | -14.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 10.50%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.50% | 38.01% | -27.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.84% | 122.49% | -96.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.21% | 147.18% | -105.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.01% | 172.91% | -124.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.01% | 172.91% | -124.90% |