Сравнение NVDD с MSTZ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -21.26% vs 299.04% for MSTZ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -13.46%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
NVDD
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -13.32%
- С начала года
- -13.46%
- 1 год
- -21.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -13.46% | -38.72% | -15.32% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between NVDD and MSTZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDD
MSTZ
Сравнение NVDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 3.55 | -4.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 6.84 | -8.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVDD и MSTZ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -99.38% | +11.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.63% | -84.89% | +53.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.97% | -97.53% | +10.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.74% | -94.55% | +26.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.46% | 43.95% | -29.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 11.21%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.21% | 55.03% | -43.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.81% | 134.45% | -106.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.67% | 148.58% | -112.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.16% | 170.73% | -123.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.16% | 170.73% | -123.57% |
Сравнение комиссий NVDD и MSTZ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и MSTZ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 3.77% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and MSTZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to NVDD (11.21%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -21.26% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 11.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
NVDD has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор