Сравнение NVDD с MSTZ
NVDD (Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVDD returned -37.37% vs 77.80% for MSTZ. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. NVDD charges 1.01%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности NVDD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVDD показывает доходность -17.07%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -49.10%.
NVDD
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -17.07%
- 6 месяцев
- -18.48%
- 1 год
- -37.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- -4.17%
- 1 месяц
- 84.18%
- С начала года
- -49.10%
- 6 месяцев
- -27.85%
- 1 год
- 77.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVDD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | -17.07% | -38.72% | -17.12% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -49.10% | -38.95% | -94.26% |
Correlation
The correlation between NVDD and MSTZ is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVDD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVDD
MSTZ
Сравнение NVDD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVDD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.21 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.92 | -1.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 1.93 | -3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.10 | 0.56 | -1.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.09 | -0.53 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок NVDD и MSTZ
Максимальная просадка NVDD за все время составила -88.34%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.34% | -99.36% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.53% | -84.89% | +42.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.51% | -98.21% | +10.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.06% | -94.40% | +27.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.95% | 40.54% | -15.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVDD и MSTZ
Текущая волатильность для Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (NVDD) составляет 12.50%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что NVDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVDD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.50% | 37.72% | -25.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.58% | 125.30% | -99.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.00% | 140.15% | -106.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.38% | 170.19% | -122.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.38% | 170.19% | -122.81% |
Сравнение комиссий NVDD и MSTZ
NVDD берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVDD и MSTZ
Дивидендная доходность NVDD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDD Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 4.32% | 4.19% | 4.83% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
NVDD and MSTZ have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (37.72%) compared to NVDD (12.50%). In terms of maximum drawdown, NVDD dropped -88.34% vs MSTZ's -99.36%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 77.80% vs -37.37% for NVDD. On fees, NVDD is cheaper at 1.01% per year. On volatility, NVDD has been the lower-risk option at 12.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 77.80% return vs -37.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NVDD is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
NVDD has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: Direxion and REX. Their fees differ too: 1.01% for NVDD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVDD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор