PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с BRK-A
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с BRK-A

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и BRK-A

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и BRK-A

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-6.30%34.82%167.13%233.70%-37.69%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		-3.90%5.77%36.27%13.22%8.08%
Разные валюты инструментов

NVDA.TO торгуется в CAD, в то время как BRK-A торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-A были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у BRK-A с доходностью -3.90%.

NVDA.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.37%
1 год
55.90%
3 года*
81.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

BRK-A

1 день
-0.40%
1 месяц
1.10%
С начала года
-3.90%
6 месяцев
-4.24%
1 год
-13.05%
3 года*
16.51%
5 лет*
15.24%
10 лет*
13.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Berkshire Hathaway Inc

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с BRK-A:
BRK-A с BRK-BBRK-A с SPYBRK-A с AAPLBRK-A с VOOBRK-A с MSFTBRK-A с VWRL.ASBRK-A с QQQ

Доходность на риск

NVDA.TO vs. BRK-A — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
BRK-A
Ранг доходности на риск BRK-A: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-A: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-A: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-A: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c BRK-A - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Berkshire Hathaway Inc (BRK-A). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOBRK-ADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.73

+2.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

-0.89

+2.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

0.88

+0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.79

+3.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

-1.21

+8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. BRK-A - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BRK-A равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и BRK-A, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOBRK-AРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.73

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.80

+0.35

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и BRK-A составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и BRK-A

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, тогда как BRK-A не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%
BRK-A
Berkshire Hathaway Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и BRK-A

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки BRK-A в -23.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и BRK-A.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOBRK-AРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-51.47%

-9.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-14.43%

-6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-11.50%

-4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-9.51%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

8.66%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и BRK-A

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc (BRK-A) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-A. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOBRK-AРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

4.37%

+5.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

11.79%

+12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

17.84%

+21.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.16%

16.27%

+35.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.16%

17.97%

+34.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и BRK-A

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и Berkshire Hathaway Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

70.00B80.00B90.00B100.00B110.00B120.00B130.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
94.23B
(NVDA.TO) Общая выручка
(BRK-A) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.TO значения в CAD, BRK-A значения в USD