PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с META.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с META.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и META.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и META.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-6.30%34.82%167.13%233.70%-37.69%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		-12.56%9.98%63.59%188.42%-59.85%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -6.30%, что значительно выше, чем у META.TO с доходностью -12.56%.

NVDA.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.37%
1 год
55.90%
3 года*
81.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

META.TO

1 день
1.43%
1 месяц
-11.52%
С начала года
-12.56%
6 месяцев
-20.18%
1 год
-3.30%
3 года*
37.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Meta CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с META.TO:
META.TO с ORCLMETA.TO с METAMETA.TO с MSFT.TOMETA.TO с GOOG.TOMETA.TO с META.NEOMETA.TO с DOL.TOMETA.TO с AMZN

Доходность на риск

NVDA.TO vs. META.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
META.TO
Ранг доходности на риск META.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META.TO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META.TO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c META.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOMETA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

-0.08

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.16

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.02

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

-0.05

+2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

-0.12

+7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. META.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа META.TO равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и META.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOMETA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.08

+1.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.25

+0.90

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и META.TO составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и META.TO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности META.TO в 0.36%

TTM2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%
META.TO
Meta CDR (CAD Hedged)		0.36%0.32%0.34%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и META.TO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что меньше максимальной просадки META.TO в -74.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и META.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOMETA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-74.98%

+13.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-34.36%

+13.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-27.74%

+11.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-21.74%

+6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

13.93%

-5.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и META.TO

Текущая волатильность для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) составляет 10.02%, в то время как у Meta CDR (CAD Hedged) (META.TO) волатильность равна 13.30%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOMETA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

13.30%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

26.29%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

39.15%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.16%

45.21%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.16%

45.21%

+6.95%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и META.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и Meta CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NVDA.TO) Общая выручка
(META.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию