PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с VFV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA.TO с VFV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO).

VFV.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 2 нояб. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и VFV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и VFV.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%34.82%167.13%233.70%-37.69%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		-3.12%12.18%35.23%23.23%-4.60%

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -7.11%, что значительно ниже, чем у VFV.TO с доходностью -3.12%.

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFV.TO

1 день
2.76%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-1.94%
1 год
13.65%
3 года*
19.11%
5 лет*
13.78%
10 лет*
14.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 Index ETF

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с VFV.TO:
VFV.TO с XEQT.TOVFV.TO с VEQT.TOVFV.TO с VOOVFV.TO с VSP.TOVFV.TO с QQC.TOVFV.TO с VCN.TOVFV.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

NVDA.TO vs. VFV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFV.TO
Ранг доходности на риск VFV.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFV.TO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFV.TO: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFV.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFV.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFV.TO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c VFV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOVFV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

0.75

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.13

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

1.19

+1.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

4.51

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. VFV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа VFV.TO равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и VFV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOVFV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

0.75

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.07

+0.07

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и VFV.TO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и VFV.TO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VFV.TO в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFV.TO
Vanguard S&P 500 Index ETF		0.96%0.92%0.99%1.20%1.31%1.06%1.33%1.55%1.68%1.50%1.66%1.63%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и VFV.TO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VFV.TO в -27.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и VFV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOVFV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-27.43%

-33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-12.52%

-8.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.19%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-6.10%

-10.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-3.39%

-12.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

3.29%

+5.09%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и VFV.TO

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOVFV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

5.12%

+4.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

9.27%

+15.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

18.28%

+21.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

14.92%

+37.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.19%

16.57%

+35.62%