PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с MSFT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с MSFT.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO).

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и MSFT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и MSFT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-7.11%34.82%167.13%233.70%-37.69%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		-23.67%12.65%11.26%56.34%-19.76%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -7.11%, что значительно выше, чем у MSFT.TO с доходностью -23.67%.

NVDA.TO

1 день
5.36%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-7.11%
6 месяцев
-7.69%
1 год
57.28%
3 года*
80.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFT.TO

1 день
3.07%
1 месяц
-6.19%
С начала года
-23.67%
6 месяцев
-29.13%
1 год
-2.97%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Microsoft CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с MSFT.TO:
MSFT.TO с MSFTMSFT.TO с WMTMSFT.TO с INTUMSFT.TO с NVDAMSFT.TO с NVDA.NEOMSFT.TO с META.TOMSFT.TO с XQQ.TO

Доходность на риск

NVDA.TO vs. MSFT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MSFT.TO
Ранг доходности на риск MSFT.TO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFT.TO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT.TO: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT.TO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT.TO: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c MSFT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOMSFT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.45

-0.11

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

0.03

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.00

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.61

-0.12

+2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.55

-0.31

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. MSFT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.45, что выше коэффициента Шарпа MSFT.TO равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и MSFT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOMSFT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.45

-0.11

+1.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.18

+0.96

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и MSFT.TO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и MSFT.TO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности MSFT.TO в 0.95%

TTM20252024202320222021
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%0.00%
MSFT.TO
Microsoft CDR (CAD Hedged)		0.95%0.71%0.73%0.75%1.07%0.18%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и MSFT.TO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки MSFT.TO в -37.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и MSFT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOMSFT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-37.95%

-23.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-34.43%

+13.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-32.18%

+15.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-11.89%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.38%

12.81%

-4.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и MSFT.TO

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.05% по сравнению с Microsoft CDR (CAD Hedged) (MSFT.TO) с волатильностью 6.62%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOMSFT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.05%

6.62%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.70%

19.23%

+5.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.74%

26.66%

+13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.19%

27.03%

+25.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.19%

27.03%

+25.16%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и MSFT.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и Microsoft CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(NVDA.TO) Общая выручка
(MSFT.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию