PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVDA.TO с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NVDA.TO (Nvidia CDR (CAD Hedged)) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 3 years, NVDA.TO returned 73.55%/yr vs 78.33%/yr for NVDA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NVDA.TO торгуется в CAD, в то время как NVDA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NVDA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NVDA.TO показывает доходность 15.98%, а NVDA немного выше – 16.62%.

NVDA.TO

1 день
1.45%
1 месяц
10.84%
С начала года
15.98%
6 месяцев
17.70%
1 год
50.27%
3 года*
73.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.00%
1 месяц
11.51%
С начала года
16.62%
6 месяцев
16.60%
1 год
53.77%
3 года*
78.33%
5 лет*
69.77%
10 лет*
70.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и NVDA

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		15.98%34.82%167.13%233.70%-37.69%
NVDA
NVIDIA Corporation		19.00%32.54%194.55%231.55%-31.32%

Correlation

The correlation between NVDA.TO and NVDA is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.95

The correlation between NVDA.TO and NVDA has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VNP.TO
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

NVDA.TO vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TONVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.58

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.19

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.27

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.40

2.58

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.80

5.87

-0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TONVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

1.16

+0.10

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и NVDA

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, примерно равная максимальной просадке NVDA в -63.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVDA.TONVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-63.31%

+2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-20.91%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.49%

-37.37%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.31%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-7.73%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-19.40%

+4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

9.19%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и NVDA

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и NVIDIA Corporation (NVDA) имеют волатильность 12.40% и 12.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVDA.TONVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.40%

12.39%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.92%

25.47%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.79%

34.18%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.65%

50.46%

+1.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.65%

48.80%

+2.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и NVDA

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.02%0.02%0.02%0.03%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVDA.TO и NVDA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Nvidia CDR (CAD Hedged) и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
81.62B
(NVDA.TO) Общая выручка
(NVDA) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. NVDA.TO значения в CAD, NVDA значения в USD

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, NVDA.TO and NVDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVDA.TO и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор