PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NVDA.TO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVDA.TO с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности NVDA.TO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVDA.TO и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-6.30%34.82%167.13%233.70%-37.69%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.12%12.42%35.71%23.54%-4.17%
Разные валюты инструментов

NVDA.TO торгуется в CAD, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NVDA.TO показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.12%.

NVDA.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.37%
1 год
55.90%
3 года*
81.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-3.12%
6 месяцев
-2.38%
1 год
14.00%
3 года*
19.40%
5 лет*
14.08%
10 лет*
14.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TONVDA.TO с LUG.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

NVDA.TO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVDA.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NVDA.TOVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.78

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.18

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.18

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.79

1.17

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

4.31

+2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NVDA.TO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVDA.TO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVDA.TO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NVDA.TOVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.78

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.09

+0.06

Корреляция

Корреляция между NVDA.TO и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVDA.TO и VOO

Дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок NVDA.TO и VOO

Максимальная просадка NVDA.TO за все время составила -61.15%, что больше максимальной просадки VOO в -27.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVDA.TO и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

NVDA.TOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.15%

-33.99%

-27.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.05%

-11.98%

-9.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.09%

-5.55%

-10.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.69%

-3.72%

-11.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.44%

2.55%

+5.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NVDA.TO и VOO

Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.18%. Это указывает на то, что NVDA.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NVDA.TOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.02%

5.18%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

9.53%

+15.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.71%

17.93%

+21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.16%

14.92%

+37.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.16%

16.28%

+35.88%