Сравнение NVD с YQQQ
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and YQQQ (YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while YQQQ is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs -7.48% for YQQQ. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVD charges 1.50%/yr vs 0.99%/yr for YQQQ.
Доходность
Сравнение доходности NVD и YQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у YQQQ с доходностью -4.79%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YQQQ
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 4.23%
- 6 месяцев
- -4.70%
- С начала года
- -4.79%
- 1 год
- -7.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и YQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -34.88% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | -4.79% | -9.97% | -5.17% |
Correlation
The correlation between NVD and YQQQ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2024 г. | 0.69 |
The correlation between NVD and YQQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. YQQQ — Ранг доходности на риск
NVD
YQQQ
Сравнение NVD c YQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | YQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.92 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.34 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | -0.79 | -0.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и YQQQ
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки YQQQ в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и YQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -29.10% | -70.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -21.80% | -38.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -24.89% | -74.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -14.96% | -67.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 9.51% | +23.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и YQQQ
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF (YQQQ) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | YQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 5.41% | +17.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 11.70% | +44.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 13.94% | +57.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 16.55% | +75.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 16.55% | +75.65% |
Сравнение комиссий NVD и YQQQ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии YQQQ в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и YQQQ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что меньше доходности YQQQ в 29.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
YQQQ YieldMax Short N100 Option Income Strategy ETF | 29.72% | 31.71% | 7.88% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and YQQQ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to YQQQ (5.41%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs YQQQ's -29.10%.
On 1-year performance, YQQQ leads with -7.48% vs -49.89% for NVD. On fees, YQQQ is cheaper at 0.99% per year. On volatility, YQQQ has been the lower-risk option at 5.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YQQQ has performed better with a -7.48% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YQQQ is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
YQQQ has the higher dividend yield at 29.72%, compared with 17.80% for NVD.
NVD is categorized as Inverse Equities, while YQQQ is Derivative Income. They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.99% for YQQQ.
YQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.54 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и YQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор