Сравнение NVD с SPDN
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and SPDN (Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares) are both Inverse Equities funds. NVD is actively managed, while SPDN is passively managed. Over the past year, NVD returned -68.07% vs -17.23% for SPDN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NVD charges 1.50%/yr vs 0.50%/yr for SPDN.
Доходность
Сравнение доходности NVD и SPDN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -37.20%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью -8.13%.
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -8.13%
- 6 месяцев
- -7.68%
- 1 год
- -17.23%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -8.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | -8.13% | -11.09% | -12.88% | -6.28% |
Correlation
The correlation between NVD and SPDN is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г. | 0.62 |
The correlation between NVD and SPDN has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
NVD
SPDN
Сравнение NVD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.78 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.96 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.75 | +0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | -1.43 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.88 | -0.70 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок NVD и SPDN
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки SPDN в -75.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SPDN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -75.31% | -23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.64% | -17.95% | -54.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.24% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.15% | -75.26% | -23.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.68% | -48.55% | -33.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.83% | 9.84% | +37.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SPDN
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 25.96% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.96% | 2.72% | +23.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.11% | 9.09% | +43.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.48% | 12.09% | +56.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.55% | 16.86% | +75.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.55% | 18.03% | +74.52% |
Сравнение комиссий NVD и SPDN
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SPDN
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 18.83%, что больше доходности SPDN в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 4.11% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and SPDN have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to SPDN (2.72%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs SPDN's -75.31%.
On 1-year performance, SPDN leads with -17.23% vs -68.07% for NVD. On fees, SPDN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SPDN has been the lower-risk option at 2.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPDN has performed better with a -17.23% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPDN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 18.83%, compared with 4.11% for SPDN.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.50% for SPDN.
NVD currently has the higher Sharpe Ratio (-1.00 vs -1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и SPDN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор