Сравнение NVD с SPDN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN).
NVD и SPDN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. SPDN - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 8 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и SPDN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и SPDN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 5.09% | -11.09% | -12.88% | -6.28% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно ниже, чем у SPDN с доходностью 5.09%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPDN
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 4.76%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- -11.55%
- 3 года*
- -9.84%
- 5 лет*
- -7.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и SPDN
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPDN в 0.50%.
Доходность на риск
NVD vs. SPDN — Ранг доходности на риск
NVD
SPDN
Сравнение NVD c SPDN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | SPDN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.63 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | -0.77 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 0.89 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.45 | -0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.55 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.63 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.64 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между NVD и SPDN составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и SPDN
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, что больше доходности SPDN в 3.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDN Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares | 3.59% | 4.06% | 5.32% | 5.84% | 0.96% | 0.00% | 0.10% | 1.89% | 1.24% | 0.42% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и SPDN
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, что больше максимальной просадки SPDN в -73.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и SPDN.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -73.52% | -25.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -26.44% | -58.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -71.70% | -26.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -48.10% | -32.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 21.73% | +52.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и SPDN
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 21.21% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 1x Shares (SPDN) с волатильностью 5.54%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | SPDN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 5.54% | +15.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 9.71% | +42.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 18.52% | +64.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 16.87% | +76.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 18.13% | +75.43% |