Сравнение NVD с MSTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ).
NVD и MSTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NVD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. MSTZ - это активно управляемый фонд от REX. Фонд был запущен 17 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NVD и MSTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 4.20% | -73.27% | -33.90% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -24.90% | -38.95% | -94.26% |
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.
NVD
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 4.20%
- 6 месяцев
- -3.12%
- 1 год
- -75.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -24.90%
- 6 месяцев
- 172.88%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NVD и MSTZ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Доходность на риск
NVD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVD
MSTZ
Сравнение NVD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | 0.03 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.60 | 1.17 | -2.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.16 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.10 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | -0.13 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | 0.03 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.85 | -0.53 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между NVD и MSTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и MSTZ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 11.35% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NVD и MSTZ
Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MSTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.85% | -99.36% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.54% | -83.20% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.60% | -97.37% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.51% | -93.92% | +13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 74.07% | 61.41% | +12.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.21% | 38.01% | -16.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.07% | 122.49% | -70.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.53% | 147.18% | -64.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 93.56% | 172.91% | -79.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 93.56% | 172.91% | -79.35% |