PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVD с MSTZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NVD и MSTZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVD и MSTZ


2026 (YTD)20252024
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
4.20%-73.27%-33.90%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
-24.90%-38.95%-94.26%

Доходность по периодам

С начала года, NVD показывает доходность 4.20%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -24.90%.


NVD

1 день
-1.32%
1 месяц
5.23%
С начала года
4.20%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-75.09%
3 года*
5 лет*
10 лет*

MSTZ

1 день
3.21%
1 месяц
12.49%
С начала года
-24.90%
6 месяцев
172.88%
1 год
4.55%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF

T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF

Сравнение комиссий NVD и MSTZ

NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.


Доходность на риск

NVD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVD
Ранг доходности на риск NVD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVD: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSTZ
Ранг доходности на риск MSTZ: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTZ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTZ: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTZ: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVDMSTZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

0.03

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.60

1.17

-2.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.16

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.90

-0.10

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.02

-0.13

-0.89

NVD vs. MSTZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVD на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MSTZ равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVD и MSTZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVDMSTZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

0.03

-0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.53

-0.32

Корреляция

Корреляция между NVD и MSTZ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVD и MSTZ

Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.35%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023
NVD
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF
11.35%11.83%8.68%15.78%
MSTZ
T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NVD и MSTZ

Максимальная просадка NVD за все время составила -98.85%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MSTZ.


Загрузка...

Показатели просадок


NVDMSTZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.85%

-99.36%

+0.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-84.54%

-83.20%

-1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.60%

-97.37%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.51%

-93.92%

+13.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

74.07%

61.41%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности NVD и MSTZ

Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 21.21%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 38.01%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVDMSTZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.21%

38.01%

-16.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.07%

122.49%

-70.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.53%

147.18%

-64.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.56%

172.91%

-79.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.56%

172.91%

-79.35%