Сравнение NVD с MSTZ
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both Inverse Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, NVD returned -53.87% vs 279.21% for MSTZ. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. NVD charges 1.50%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности NVD и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -23.92%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
NVD
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 15.01%
- С начала года
- -23.92%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -53.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NVD и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -23.92% | -73.27% | -31.49% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | -38.95% | -94.43% |
Correlation
The correlation between NVD and MSTZ is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
NVD
MSTZ
Сравнение NVD c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.31 | -4.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 6.57 | -7.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и MSTZ
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, примерно равная максимальной просадке MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -99.38% | +0.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -84.89% | +18.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.98% | -96.56% | -2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.90% | -94.46% | +12.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.42% | 42.70% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и MSTZ
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) составляет 26.63%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что NVD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.63% | 46.08% | -19.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.05% | 129.73% | -75.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.16% | 145.84% | -74.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.48% | 170.65% | -78.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.48% | 170.65% | -78.17% |
Сравнение комиссий NVD и MSTZ
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и MSTZ
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 15.54% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and MSTZ have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to NVD (26.63%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -53.87% for NVD. On fees, MSTZ is cheaper at 1.05% per year. On volatility, NVD has been the lower-risk option at 26.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -53.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTZ is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 15.54%, compared with 0.00% for MSTZ.
They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор