Сравнение NVD с IYW
NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) and IYW (iShares U.S. Technology ETF) are both exchange-traded funds - NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares, while IYW is a Technology Equities fund tracking the Russell 1000 Technology RIC 22.5/45 Capped Index. NVD is actively managed, while IYW is passively managed. Over the past year, NVD returned -49.89% vs 37.18% for IYW. At a correlation of -0.77, they often move in opposite directions. NVD charges 1.50%/yr vs 0.38%/yr for IYW.
Доходность
Сравнение доходности NVD и IYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVD показывает доходность -33.57%, что значительно ниже, чем у IYW с доходностью 21.62%.
NVD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- -33.00%
- С начала года
- -33.57%
- 1 год
- -49.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYW
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 21.49%
- С начала года
- 21.62%
- 1 год
- 37.18%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 19.77%
- 10 лет*
- 24.97%
Сравнение доходности по годам NVD и IYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -33.57% | -73.27% | -93.09% | -15.28% |
IYW iShares U.S. Technology ETF | 21.62% | 25.38% | 30.25% | 15.56% |
Correlation
The correlation between NVD and IYW is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2023 г. | -0.77 |
The correlation between NVD and IYW has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVD vs. IYW — Ранг доходности на риск
NVD
IYW
Сравнение NVD c IYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) и iShares U.S. Technology ETF (IYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVD | IYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.28 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.10 | -2.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.53 | 6.49 | -8.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVD и IYW
Максимальная просадка NVD за все время составила -99.26%, что больше максимальной просадки IYW в -81.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVD и IYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.26% | -81.90% | -17.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.41% | -17.81% | -42.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.47% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.44% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -6.60% | -92.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -82.23% | -34.52% | -47.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.69% | 5.74% | +26.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVD и IYW
GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) имеет более высокую волатильность в 22.59% по сравнению с iShares U.S. Technology ETF (IYW) с волатильностью 8.80%. Это указывает на то, что NVD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVD | IYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.59% | 8.80% | +13.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.39% | 19.41% | +36.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.85% | 23.09% | +48.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 92.20% | 26.38% | +65.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.20% | 25.29% | +66.91% |
Сравнение комиссий NVD и IYW
NVD берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IYW в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVD и IYW
Дивидендная доходность NVD за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности IYW в 0.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYW iShares U.S. Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.21% | 0.34% | 0.50% | 0.31% | 0.56% | 0.72% | 0.92% | 0.82% | 1.14% | 1.12% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 17.80% | 11.83% | 8.68% | 15.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVD and IYW have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (22.59%) compared to IYW (8.80%). In terms of maximum drawdown, NVD dropped -99.26% vs IYW's -81.90%.
On 1-year performance, IYW leads with 37.18% vs -49.89% for NVD. On fees, IYW is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IYW has been the lower-risk option at 8.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IYW has performed better with a 37.18% return vs -49.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IYW is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
NVD has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.11% for IYW.
NVD is categorized as Inverse Equities, while IYW is Technology Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for NVD and 0.38% for IYW.
IYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVD и IYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор