PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVCR с GLW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVCR с GLW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и Corning Incorporated (GLW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или GLW.

Корреляция

Корреляция между NVCR и GLW составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности NVCR и GLW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и Corning Incorporated (GLW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48%
233.64%
NVCR
GLW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

0.69

GLW:

1.25

Коэф-т Сортино

NVCR:

1.76

GLW:

1.82

Коэф-т Омега

NVCR:

1.20

GLW:

1.26

Коэф-т Кальмара

NVCR:

0.60

GLW:

0.72

Коэф-т Мартина

NVCR:

2.01

GLW:

4.88

Индекс Язвы

NVCR:

28.24%

GLW:

8.76%

Дневная вол-ть

NVCR:

82.30%

GLW:

34.35%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

GLW:

-99.02%

Текущая просадка

NVCR:

-91.78%

GLW:

-41.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVCR:

$1.98B

GLW:

$36.82B

EPS

NVCR:

-$1.68

GLW:

$0.60

Коэффициент PEG

NVCR:

-0.47

GLW:

0.42

Коэффициент P/S

NVCR:

3.27

GLW:

2.81

Коэффициент P/B

NVCR:

5.50

GLW:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

NVCR:

$466.72M

GLW:

$10.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVCR:

$363.23M

GLW:

$3.27B

EBITDA (12 мес.)

NVCR:

-$70.91M

GLW:

$1.70B

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -37.75%, что значительно ниже, чем у GLW с доходностью -7.13%.

NVCR

С начала года

-37.75%

1 месяц

-1.17%

6 месяцев

13.32%

1 год

50.32%

5 лет

-24.07%

10 лет

N/A

GLW

С начала года

-7.13%

1 месяц

-10.43%

6 месяцев

-5.16%

1 год

42.88%

5 лет

19.65%

10 лет

9.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и GLW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
GLW
Ранг риск-скорректированной доходности GLW, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GLW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c GLW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Corning Incorporated (GLW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NVCR, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVCR: 0.69
GLW: 1.25
Коэффициент Сортино NVCR, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVCR: 1.76
GLW: 1.82
Коэффициент Омега NVCR, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVCR: 1.20
GLW: 1.26
Коэффициент Кальмара NVCR, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVCR: 0.60
GLW: 1.55
Коэффициент Мартина NVCR, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVCR: 2.01
GLW: 4.88

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа GLW равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и GLW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
1.25
NVCR
GLW

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и GLW

NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GLW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GLW
Corning Incorporated		2.55%2.36%3.68%3.38%2.58%2.44%2.75%2.38%1.94%2.22%2.63%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NVCR и GLW

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, примерно равная максимальной просадке GLW в -99.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GLW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.78%
-18.65%
NVCR
GLW

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и GLW

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 20.65% по сравнению с Corning Incorporated (GLW) с волатильностью 18.17%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.65%
18.17%
NVCR
GLW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и GLW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Corning Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию