Сравнение NVCR с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности NVCR и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVCR и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | -18.41% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.55% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность -18.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.55%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.66% против 14.19% соответственно.
NVCR
- 1 день
- -2.68%
- 1 месяц
- -20.68%
- С начала года
- -18.41%
- 6 месяцев
- -24.91%
- 1 год
- -41.19%
- 3 года*
- -44.03%
- 5 лет*
- -39.79%
- 10 лет*
- -2.66%
VOO
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- -3.55%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 17.60%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 11.96%
- 10 лет*
- 14.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. VOO — Ранг доходности на риск
NVCR
VOO
Сравнение NVCR c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVCR | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | 0.98 | -1.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | 1.49 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.23 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.53 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 7.13 | -8.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVCR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 | 0.98 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.71 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | 0.83 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между NVCR и VOO составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и VOO
NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок NVCR и VOO
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVCR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -33.99% | -61.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -8.90% | -39.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.55% | -24.52% | -71.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -33.99% | -61.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.32% | -5.44% | -89.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.48% | -3.72% | -47.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.49% | 2.57% | +27.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и VOO
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 16.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVCR | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.81% | 5.27% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.23% | 9.46% | +41.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.45% | 18.11% | +51.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.28% | 16.81% | +64.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.60% | 17.98% | +53.62% |