PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVCR с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVCR и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность 13.84%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 3.33% против 6.64% соответственно.


NVCR

1 день
4.18%
1 месяц
-18.04%
С начала года
13.84%
6 месяцев
9.52%
1 год
-13.41%
3 года*
-29.37%
5 лет*
-41.84%
10 лет*
3.33%

GSG

1 день
2.30%
1 месяц
-11.38%
С начала года
25.24%
6 месяцев
23.84%
1 год
30.92%
3 года*
13.79%
5 лет*
12.69%
10 лет*
6.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVCR и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVCR
NovoCure Limited
13.84%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
25.24%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between NVCR and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.08

The correlation between NVCR and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NovoCure Limited

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

NVCR vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 3535
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVCR c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVCRGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.25

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.29

1.65

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

7.22

-7.67

NVCR vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVCR и GSG

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVCRGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-89.62%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.67%

-18.81%

-26.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-76.32%

-18.81%

-57.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.52%

-29.12%

-66.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-57.64%

-37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.47%

-62.19%

-31.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.34%

-63.69%

+11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.42%

4.29%

+25.13%

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и GSG

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 29.49% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVCRGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.49%

6.36%

+23.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.16%

21.05%

+41.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.76%

22.93%

+53.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.22%

22.72%

+57.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.21%

22.02%

+50.19%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и GSG

Ни NVCR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NVCR and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVCR has higher volatility (29.49%) compared to GSG (6.36%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVCR и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор