PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVCR с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NVCR и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность 26.99%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 3.30% против 7.61% соответственно.


NVCR

1 день
2.43%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
18.99%
С начала года
26.99%
1 год
-1.02%
3 года*
-26.03%
5 лет*
-38.23%
10 лет*
3.30%

GSG

1 день
-0.93%
1 месяц
4.15%
6 месяцев
29.74%
С начала года
33.95%
1 год
37.41%
3 года*
15.32%
5 лет*
14.20%
10 лет*
7.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVCR и GSG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVCR
NovoCure Limited
26.99%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
33.95%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-13.88%3.89%

Correlation

The correlation between NVCR and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.08

The correlation between NVCR and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NovoCure Limited

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

NVCR vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 4444
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVCR c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


NVCRGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.29

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.00

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

6.66

-6.71

NVCR vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа GSG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVCR и GSG

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NVCRGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-89.62%

-5.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-18.81%

-20.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.14%

-18.81%

-56.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.72%

-29.12%

-65.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-57.64%

-37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-59.56%

-33.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-63.68%

+11.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.16%

5.63%

+17.53%

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и GSG

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NVCRGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

7.17%

+20.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.71%

21.54%

+41.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.11%

23.48%

+53.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.16%

22.80%

+57.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.13%

22.00%

+50.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и GSG

Ни NVCR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


NVCR and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVCR has higher volatility (27.76%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs GSG's -89.62%.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVCR и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор