Сравнение NVCR с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности NVCR и GSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NVCR и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | -16.16% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 38.38% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность -16.16%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 38.38%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: -2.62% против 8.98% соответственно.
NVCR
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -19.82%
- С начала года
- -16.16%
- 6 месяцев
- -22.46%
- 1 год
- -38.13%
- 3 года*
- -43.51%
- 5 лет*
- -39.46%
- 10 лет*
- -2.62%
GSG
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 18.45%
- С начала года
- 38.38%
- 6 месяцев
- 39.22%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- 17.68%
- 10 лет*
- 8.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. GSG — Ранг доходности на риск
NVCR
GSG
Сравнение NVCR c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVCR | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | 1.91 | -2.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | 2.58 | -3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.37 | -4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 9.40 | -10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVCR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 1.91 | -2.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.81 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.41 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.07 | -0.09 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между NVCR и GSG составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и GSG
Ни NVCR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NVCR и GSG
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| NVCR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -89.62% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.30% | -11.91% | -36.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.55% | -29.12% | -66.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -57.64% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.19% | -58.22% | -36.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.47% | -63.77% | +12.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.35% | 4.27% | +26.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и GSG
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NVCR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.85% | 11.23% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.80% | 16.29% | +35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.42% | 21.14% | +48.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.31% | 21.97% | +59.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.60% | 21.77% | +49.83% |