Сравнение NVCR с GSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).
GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или GSG.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и GSG
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 14.47%, что значительно выше, чем у GSG с доходностью 6.73%.
NVCR
14.47%
5.82%
-23.40%
43.37%
-28.92%
N/A
GSG
6.73%
-0.14%
-3.12%
2.10%
6.83%
-2.06%
Основные характеристики
| NVCR | GSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.57 | 0.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 0.21 |
| Коэф-т Омега | 1.15 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.42 | 0.01 |
| Коэф-т Мартина | 1.90 | 0.21 |
| Индекс Язвы | 20.91% | 5.23% |
| Дневная вол-ть | 70.34% | 16.19% |
| Макс. просадка | -95.07% | -89.62% |
| Текущая просадка | -92.42% | -71.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между NVCR и GSG составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NVCR c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и GSG
Ни NVCR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок NVCR и GSG
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и GSG
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 20.13% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 5.41%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.