Сравнение NVCR с GSG
NVCR (NovoCure Limited) is a stock, while GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) is Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Over the past 10 years, NVCR returned 3.30%/yr vs 7.61%/yr for GSG. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 26.99%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 33.95%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям GSG по среднегодовой доходности: 3.30% против 7.61% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -6.12%
- 6 месяцев
- 18.99%
- С начала года
- 26.99%
- 1 год
- -1.02%
- 3 года*
- -26.03%
- 5 лет*
- -38.23%
- 10 лет*
- 3.30%
GSG
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 4.15%
- 6 месяцев
- 29.74%
- С начала года
- 33.95%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам NVCR и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 26.99% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 33.95% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between NVCR and GSG is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between NVCR and GSG shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. GSG — Ранг доходности на риск
NVCR
GSG
Сравнение NVCR c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVCR | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.00 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.66 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVCR и GSG
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -89.62% | -5.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.25% | -18.81% | -20.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -75.14% | -18.81% | -56.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.72% | -29.12% | -65.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -57.64% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.72% | -59.56% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.57% | -63.68% | +11.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 5.63% | +17.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и GSG
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.76% | 7.17% | +20.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.71% | 21.54% | +41.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.11% | 23.48% | +53.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.16% | 22.80% | +57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.13% | 22.00% | +50.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и GSG
Ни NVCR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
NVCR and GSG have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (27.76%) compared to GSG (7.17%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs GSG's -89.62%.
GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор