PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVCR с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVCR и GSG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение NVCR с GSG

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG).

GSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P GSCI Total Return Index. Фонд был запущен 21 июл. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или GSG.

Доходность

Сравнение доходности NVCR и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

-0.18

GSG:

-0.24

Коэф-т Сортино

NVCR:

0.30

GSG:

-0.42

Коэф-т Омега

NVCR:

1.03

GSG:

0.95

Коэф-т Кальмара

NVCR:

-0.15

GSG:

-0.09

Коэф-т Мартина

NVCR:

-0.46

GSG:

-1.11

Индекс Язвы

NVCR:

31.52%

GSG:

5.98%

Дневная вол-ть

NVCR:

79.26%

GSG:

17.61%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

NVCR:

-91.53%

GSG:

-72.28%

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -35.87%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью -2.76%.

NVCR

С начала года

-35.87%

1 месяц

6.46%

6 месяцев

-4.64%

1 год

-13.18%

3 года

-38.05%

5 лет

-22.29%

10 лет

N/A

GSG

С начала года

-2.76%

1 месяц

1.39%

6 месяцев

0.14%

1 год

-3.55%

3 года

-5.44%

5 лет

16.61%

10 лет

-0.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovoCure Limited

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет -0.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и GSG

Ни NVCR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVCR и GSG

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и GSG

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...