PortfoliosLab logo
Сравнение NVCR с GSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVCR и GSG составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NVCR и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

0.16

GSG:

-0.13

Коэф-т Сортино

NVCR:

1.03

GSG:

-0.07

Коэф-т Омега

NVCR:

1.12

GSG:

0.99

Коэф-т Кальмара

NVCR:

0.17

GSG:

-0.03

Коэф-т Мартина

NVCR:

0.53

GSG:

-0.40

Индекс Язвы

NVCR:

30.03%

GSG:

5.96%

Дневная вол-ть

NVCR:

81.96%

GSG:

17.77%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

GSG:

-89.62%

Текущая просадка

NVCR:

-91.77%

GSG:

-71.86%

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -37.68%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью -1.29%.


NVCR

С начала года

-37.68%

1 месяц

12.55%

6 месяцев

2.09%

1 год

12.75%

5 лет

-21.14%

10 лет

N/A

GSG

С начала года

-1.29%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

2.87%

1 год

-2.27%

5 лет

19.69%

10 лет

-0.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и GSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг риск-скорректированной доходности GSG, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа GSG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и GSG

Ни NVCR, ни GSG не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок NVCR и GSG

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, что больше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и GSG

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 16.83% по сравнению с iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...