Сравнение NVCR с GSGDX
NVCR (NovoCure Limited) is a stock, while GSGDX (Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund) is Corporate Bonds fund managed by Goldman Sachs. Over the past 10 years, NVCR returned 4.24%/yr vs 2.76%/yr for GSGDX. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и GSGDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у GSGDX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции NVCR превзошли акции GSGDX по среднегодовой доходности: 4.24% против 2.76% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 11.39%
- 1 месяц
- 13.29%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 52.98%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- -39.81%
- 5 лет*
- -38.57%
- 10 лет*
- 4.24%
GSGDX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 0.29%
- 10 лет*
- 2.76%
Сравнение доходности по годам NVCR и GSGDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 39.13% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 0.28% | 8.23% | 1.93% | 8.81% | -17.33% | -0.97% | 10.12% | 16.83% | -2.55% | 6.49% |
Correlation
The correlation between NVCR and GSGDX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2015 г. | 0.08 |
The correlation between NVCR and GSGDX shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. GSGDX — Ранг доходности на риск
NVCR
GSGDX
Сравнение NVCR c GSGDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVCR | GSGDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.75 | -1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | 5.92 | -5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVCR | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 1.36 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.04 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.66 | -0.66 |
Просадки
Сравнение просадок NVCR и GSGDX
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки GSGDX в -23.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSGDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -23.48% | -72.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.67% | -3.52% | -42.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.39% | -6.98% | -72.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.55% | -23.48% | -72.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -23.48% | -72.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.03% | -1.73% | -90.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.15% | -3.87% | -48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 1.03% | +28.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и GSGDX
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) с волатильностью 1.58%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | GSGDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.57% | 1.58% | +15.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.06% | 3.39% | +54.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.37% | 4.51% | +69.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.55% | 6.85% | +72.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.25% | 6.40% | +65.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и GSGDX
NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSGDX Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund | 4.84% | 4.75% | 3.94% | 3.52% | 2.74% | 5.10% | 4.18% | 5.89% | 3.56% | 3.19% | 3.38% | 3.76% |
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NVCR and GSGDX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (17.57%) compared to GSGDX (1.58%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs GSGDX's -23.48%.
GSGDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и GSGDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор