PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVCR с GSGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NVCR с GSGDX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX).

GSGDX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 3 нояб. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или GSGDX.

Корреляция

Корреляция между NVCR и GSGDX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVCR и GSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

0.10

GSGDX:

0.83

Коэф-т Сортино

NVCR:

0.95

GSGDX:

1.16

Коэф-т Омега

NVCR:

1.11

GSGDX:

1.14

Коэф-т Кальмара

NVCR:

0.13

GSGDX:

0.35

Коэф-т Мартина

NVCR:

0.40

GSGDX:

2.32

Индекс Язвы

NVCR:

29.90%

GSGDX:

2.06%

Дневная вол-ть

NVCR:

81.54%

GSGDX:

5.97%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

GSGDX:

-24.84%

Текущая просадка

NVCR:

-92.30%

GSGDX:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -41.68%, что значительно ниже, чем у GSGDX с доходностью 1.08%.

NVCR

С начала года

-41.68%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-0.34%

1 год

5.53%

5 лет

-23.18%

10 лет

N/A

GSGDX

С начала года

1.08%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

-0.12%

1 год

5.18%

5 лет

0.35%

10 лет

2.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и GSGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSGDX
Ранг риск-скорректированной доходности GSGDX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GSGDX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSGDX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSGDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSGDX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSGDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c GSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа GSGDX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и GSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и GSGDX

NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GSGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GSGDX
Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund		4.34%4.65%4.26%3.68%2.80%2.93%3.40%3.55%3.19%3.40%4.12%3.47%

Просадки

Сравнение просадок NVCR и GSGDX

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, что больше максимальной просадки GSGDX в -24.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и GSGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и GSGDX

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Goldman Sachs Investment Grade Credit Fund (GSGDX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...