Сравнение NVCR с EBS
NVCR (NovoCure Limited) and EBS (Emergent BioSolutions Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVCR in Medical Instruments & Supplies, EBS in Drug Manufacturers - Specialty & Generic. Over the past 10 years, NVCR returned 3.89%/yr vs -11.05%/yr for EBS. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и EBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 16.40%, что значительно выше, чем у EBS с доходностью -35.44%. За последние 10 лет акции NVCR превзошли акции EBS по среднегодовой доходности: 3.89% против -11.05% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- -28.69%
- 5 лет*
- -41.58%
- 10 лет*
- 3.89%
EBS
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -12.60%
- С начала года
- -35.44%
- 6 месяцев
- -36.82%
- 1 год
- 18.75%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- -33.93%
- 10 лет*
- -11.05%
Сравнение доходности по годам NVCR и EBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 16.40% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
EBS Emergent BioSolutions Inc. | -35.44% | 29.29% | 298.33% | -79.68% | -72.83% | -51.48% | 66.08% | -8.99% | 27.57% | 41.50% |
Correlation
The correlation between NVCR and EBS is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
NVCR:
-$1.54
EBS:
-$0.37
NVCR:
2.51
EBS:
0.49
NVCR:
$674.41M
EBS:
$676.80M
NVCR:
$507.13M
EBS:
$292.40M
NVCR:
-$164.04M
EBS:
$126.60M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. EBS — Ранг доходности на риск
NVCR
EBS
Сравнение NVCR c EBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Emergent BioSolutions Inc. (EBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVCR | EBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.14 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 0.43 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.75 | -1.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVCR и EBS
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, примерно равная максимальной просадке EBS в -98.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и EBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | EBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -98.89% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.67% | -44.24% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.32% | -82.23% | +5.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.52% | -97.73% | +2.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -98.89% | +3.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | -94.09% | +0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -41.27% | -11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.44% | 25.21% | +4.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и EBS
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 29.54% по сравнению с Emergent BioSolutions Inc. (EBS) с волатильностью 17.32%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | EBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.54% | 17.32% | +12.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.03% | 48.56% | +13.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.75% | 82.46% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.23% | 102.32% | -22.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 79.78% | -7.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и EBS
Ни NVCR, ни EBS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBS Emergent BioSolutions Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.65% |
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCR и EBS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Emergent BioSolutions Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVCR и EBS
NVCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 135.13M при выручке в 174.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
EBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.20M при выручке в 156.10M, что соответствует валовой рентабельности в 39.2%.
NVCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -67.42M при выручке в 174.06M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.
EBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 156.10M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NVCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -71.14M при выручке в 174.06M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.
EBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Emergent BioSolutions Inc. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 156.10M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVCR and EBS have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (29.54%) compared to EBS (17.32%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs EBS's -98.89%.
EBS currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и EBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор