PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVCR с MELI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVCR с MELI

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или MELI.

Корреляция

Корреляция между NVCR и MELI составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVCR и MELI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.77%
2,114.76%
NVCR
MELI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

0.31

MELI:

1.25

Коэф-т Сортино

NVCR:

1.22

MELI:

1.78

Коэф-т Омега

NVCR:

1.14

MELI:

1.24

Коэф-т Кальмара

NVCR:

0.26

MELI:

1.59

Коэф-т Мартина

NVCR:

0.91

MELI:

5.59

Индекс Язвы

NVCR:

27.56%

MELI:

8.97%

Дневная вол-ть

NVCR:

81.62%

MELI:

40.13%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

MELI:

-89.49%

Текущая просадка

NVCR:

-93.09%

MELI:

-7.11%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVCR:

$1.74B

MELI:

$104.66B

EPS

NVCR:

-$1.56

MELI:

$37.78

Коэффициент PEG

NVCR:

-0.47

MELI:

1.59

Коэффициент P/S

NVCR:

2.87

MELI:

5.04

Коэффициент P/B

NVCR:

4.83

MELI:

24.68

Общая выручка (12 мес.)

NVCR:

$466.72M

MELI:

$16.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVCR:

$363.23M

MELI:

$7.55B

EBITDA (12 мес.)

NVCR:

-$70.91M

MELI:

$2.56B

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -47.72%, что значительно ниже, чем у MELI с доходностью 23.46%.

NVCR

С начала года

-47.72%

1 месяц

-19.52%

6 месяцев

-7.81%

1 год

29.29%

5 лет

-26.51%

10 лет

N/A

MELI

С начала года

23.46%

1 месяц

4.82%

6 месяцев

1.62%

1 год

50.18%

5 лет

28.65%

10 лет

31.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и MELI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
MELI
Ранг риск-скорректированной доходности MELI, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MELI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MELI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MELI, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MELI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MELI, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c MELI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и MercadoLibre, Inc. (MELI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NVCR, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVCR: 0.31
MELI: 1.25
Коэффициент Сортино NVCR, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVCR: 1.22
MELI: 1.78
Коэффициент Омега NVCR, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVCR: 1.14
MELI: 1.24
Коэффициент Кальмара NVCR, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
NVCR: 0.26
MELI: 1.59
Коэффициент Мартина NVCR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVCR: 0.91
MELI: 5.59

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа MELI равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и MELI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31
1.25
NVCR
MELI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и MELI

Ни NVCR, ни MELI не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MELI
MercadoLibre, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.19%0.38%0.36%0.52%

Просадки

Сравнение просадок NVCR и MELI

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, что больше максимальной просадки MELI в -89.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и MELI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-93.09%
-7.11%
NVCR
MELI

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и MELI

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 18.10% по сравнению с MercadoLibre, Inc. (MELI) с волатильностью 15.44%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MELI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.10%
15.44%
NVCR
MELI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и MELI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и MercadoLibre, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab