Сравнение NVCR с COST
NVCR (NovoCure Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NVCR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVCR returned 4.24%/yr vs 22.43%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 39.13%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 13.08%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 4.24% против 22.43% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 11.39%
- 1 месяц
- 13.29%
- С начала года
- 39.13%
- 6 месяцев
- 52.98%
- 1 год
- 7.60%
- 3 года*
- -39.81%
- 5 лет*
- -38.57%
- 10 лет*
- 4.24%
COST
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- -7.02%
- 3 года*
- 24.99%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 22.43%
Сравнение доходности по годам NVCR и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 39.13% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
COST Costco Wholesale Corporation | 13.08% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Correlation
The correlation between NVCR and COST is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between NVCR and COST shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVCR:
-$1.54
COST:
$26.51
NVCR:
2.99
COST:
1.10
NVCR:
$674.41M
COST:
$293.59B
NVCR:
$507.13M
COST:
$11.12B
NVCR:
-$164.04M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. COST — Ранг доходности на риск
NVCR
COST
Сравнение NVCR c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NVCR | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | -0.44 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.99 | +1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NVCR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | -0.37 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.49 | 0.95 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 1.03 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.59 | -0.59 |
Просадки
Сравнение просадок NVCR и COST
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -53.39% | -42.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.67% | -16.02% | -29.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.39% | -20.74% | -58.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.55% | -31.40% | -64.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -31.40% | -64.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.03% | -11.15% | -80.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.15% | -13.36% | -38.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.28% | 9.60% | +19.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и COST
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 17.57% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.14%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.57% | 8.14% | +9.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.06% | 14.83% | +43.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.37% | 19.15% | +55.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.55% | 22.73% | +56.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.25% | 21.94% | +50.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и COST
NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.55% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCR и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVCR и COST
NVCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 135.13M при выручке в 174.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
NVCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -67.42M при выручке в 174.06M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
NVCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -71.14M при выручке в 174.06M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
NVCR and COST have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (17.57%) compared to COST (8.14%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs COST's -53.39%.
NVCR currently has the higher Sharpe Ratio (0.10 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор