PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NVCR с COST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение NVCR с COST

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NVCR (NovoCure Limited) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. NVCR operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 10 years, NVCR returned 3.30%/yr vs 20.83%/yr for COST. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности NVCR и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность 26.99%, что значительно выше, чем у COST с доходностью 9.41%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 3.30% против 20.83% соответственно.

NVCR

1 день
2.43%
1 месяц
-6.12%
6 месяцев
18.99%
С начала года
26.99%
1 год
-1.02%
3 года*
-26.03%
5 лет*
-38.23%
10 лет*
3.30%

COST

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.56%
6 месяцев
-2.08%
С начала года
9.41%
1 год
-0.81%
3 года*
20.94%
5 лет*
19.33%
10 лет*
20.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NVCR и COST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVCR
NovoCure Limited		26.99%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%
COST
Costco Wholesale Corporation		9.41%-5.39%39.62%49.00%-19.05%51.82%32.67%45.70%10.60%22.37%

Correlation

The correlation between NVCR and COST is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г.

0.17

The correlation between NVCR and COST shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVCR:

$1.90B

COST:

$417.26B

EPS

NVCR:

-$1.54

COST:

$26.51

Коэффициент P/S

NVCR:

2.74

COST:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

NVCR:

$674.41M

COST:

$293.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVCR:

$507.13M

COST:

$11.12B

EBITDA (12 мес.)

NVCR:

-$164.04M

COST:

$12.48B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NovoCure Limited

Costco Wholesale Corporation

Часто сравнивают с NVCR:
NVCR с GSGNVCR с EBSNVCR с GSGDXNVCR с GLWNVCR с MELINVCR с MRKNVCR с VOO
Часто сравнивают с COST:
COST с WMTCOST с BRK-BCOST с BJCOST с TGTCOST с PGCOST с HDCOST с KO

Доходность на риск

NVCR vs. COST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 4444
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг доходности на риск COST: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COST: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVCR c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NVCRCOSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
-0.04

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.57
0.08

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

-0.05

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

-0.11

+0.07

NVCR vs. COST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа COST равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NVCR и COST

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и COST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NVCRCOSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-53.39%

-42.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.25%

-16.57%

-22.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-75.14%

-20.74%

-54.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.72%

-31.40%

-63.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-31.40%

-64.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.72%

-14.02%

-78.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.57%

-13.36%

-39.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.16%

7.33%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и COST

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.51%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NVCRCOSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.76%

7.51%

+20.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.71%

14.98%

+47.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.11%

19.70%

+57.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.16%

22.90%

+57.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.13%

22.01%

+50.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и COST

NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COST
Costco Wholesale Corporation		0.57%0.59%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
174.06M
70.53B
(NVCR) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVCR и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NovoCure Limited и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
77.6%
-25.1%
Активы портфеля
NVCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 135.13M при выручке в 174.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.

NVCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -67.42M при выручке в 174.06M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.

NVCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -71.14M при выручке в 174.06M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.

Часто задаваемые вопросы

NVCR and COST have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVCR has higher volatility (27.76%) compared to COST (7.51%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs COST's -53.39%.

NVCR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NVCR и COST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор