PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVCR с MRK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVCR с MRK

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о NovoCure Limited (NVCR) и Merck & Co., Inc. (MRK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVCR или MRK.

Корреляция

Корреляция между NVCR и MRK составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NVCR и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVCR:

0.10

MRK:

-1.52

Коэф-т Сортино

NVCR:

0.95

MRK:

-2.13

Коэф-т Омега

NVCR:

1.11

MRK:

0.72

Коэф-т Кальмара

NVCR:

0.13

MRK:

-0.96

Коэф-т Мартина

NVCR:

0.40

MRK:

-1.76

Индекс Язвы

NVCR:

29.90%

MRK:

22.68%

Дневная вол-ть

NVCR:

81.54%

MRK:

26.31%

Макс. просадка

NVCR:

-95.07%

MRK:

-68.62%

Текущая просадка

NVCR:

-92.30%

MRK:

-41.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVCR:

$1.94B

MRK:

$194.98B

EPS

NVCR:

-$1.51

MRK:

$6.88

Коэффициент PEG

NVCR:

-0.47

MRK:

0.71

Коэффициент P/S

NVCR:

3.13

MRK:

3.05

Коэффициент P/B

NVCR:

5.35

MRK:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

NVCR:

$621.71M

MRK:

$63.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVCR:

$479.70M

MRK:

$51.75B

EBITDA (12 мес.)

NVCR:

-$105.45M

MRK:

$27.30B

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -41.68%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью -22.97%.

NVCR

С начала года

-41.68%

1 месяц

8.08%

6 месяцев

-0.34%

1 год

5.53%

5 лет

-23.18%

10 лет

N/A

MRK

С начала года

-22.97%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-24.95%

1 год

-39.86%

5 лет

3.58%

10 лет

6.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVCR и MRK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVCR
Ранг риск-скорректированной доходности NVCR, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
MRK
Ранг риск-скорректированной доходности MRK, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MRK, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVCR c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет 0.10, что выше коэффициента Шарпа MRK равного -1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и MRK

NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVCR
NovoCure Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.		4.16%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%3.12%

Просадки

Сравнение просадок NVCR и MRK

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.07%, что больше максимальной просадки MRK в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и MRK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и MRK

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 16.62% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 10.21%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
154.99M
15.53B
(NVCR) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVCR и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NovoCure Limited и Merck & Co., Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%20212022202320242025
75.2%
78.0%
(NVCR) Валовая рентабельность
(MRK) Валовая рентабельность
NVCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 116.47M при выручке в 154.99M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.11B при выручке в 15.53B, что соответствует валовой рентабельности в 78.0%.

NVCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -37.87M при выручке в 154.99M, что соответствует операционной рентабельности -24.4%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.94B при выручке в 15.53B, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.

NVCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -34.32M при выручке в 154.99M, что соответствует чистой рентабельности -22.1%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.08B при выручке в 15.53B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.