Сравнение NVCR с MRK
NVCR (NovoCure Limited) and MRK (Merck & Co., Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — NVCR in Medical Instruments & Supplies, MRK in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, NVCR returned 3.89%/yr vs 12.44%/yr for MRK. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NVCR и MRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NVCR показывает доходность 16.40%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 20.93%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: 3.89% против 12.44% соответственно.
NVCR
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -17.58%
- С начала года
- 16.40%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- -13.13%
- 3 года*
- -28.69%
- 5 лет*
- -41.58%
- 10 лет*
- 3.89%
MRK
- 1 день
- 4.02%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 20.93%
- 6 месяцев
- 19.58%
- 1 год
- 62.73%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам NVCR и MRK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVCR NovoCure Limited | 16.40% | -56.61% | 99.60% | -79.65% | -2.30% | -56.61% | 105.34% | 151.70% | 65.74% | 157.32% |
MRK Merck & Co., Inc. | 20.93% | 9.79% | -6.26% | 1.01% | 49.42% | 1.75% | -7.20% | 22.27% | 39.95% | -1.49% |
Correlation
The correlation between NVCR and MRK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2015 г. | 0.17 |
The correlation between NVCR and MRK shifts across timeframes, from 0.11 (5 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NVCR:
$1.72B
MRK:
$310.11B
NVCR:
-$1.54
MRK:
$3.58
NVCR:
2.51
MRK:
4.77
NVCR:
5.19
MRK:
6.76
NVCR:
$674.41M
MRK:
$65.59B
NVCR:
$507.13M
MRK:
$49.79B
NVCR:
-$164.04M
MRK:
$22.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NVCR vs. MRK — Ранг доходности на риск
NVCR
MRK
Сравнение NVCR c MRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NVCR | MRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.39 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.29 | 5.55 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 13.66 | -14.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NVCR и MRK
Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и MRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NVCR | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.55% | -68.61% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.67% | -11.37% | -34.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -76.32% | -43.44% | -32.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.52% | -43.44% | -52.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.55% | -43.44% | -52.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.33% | 0.00% | -93.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.36% | -18.83% | -33.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.44% | 4.61% | +24.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности NVCR и MRK
NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 29.54% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 9.07%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NVCR | MRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.54% | 9.07% | +20.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.03% | 18.51% | +43.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.75% | 27.57% | +49.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.23% | 23.83% | +56.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.19% | 22.99% | +49.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NVCR и MRK
NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRK Merck & Co., Inc. | 2.68% | 3.12% | 3.14% | 2.72% | 2.52% | 3.41% | 3.03% | 2.48% | 2.60% | 3.36% | 3.14% | 3.43% |
NVCR NovoCure Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NVCR и MRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NVCR и MRK
NVCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 135.13M при выручке в 174.06M, что соответствует валовой рентабельности в 77.6%.
MRK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.34B при выручке в 16.29B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.
NVCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -67.42M при выручке в 174.06M, что соответствует операционной рентабельности -38.7%.
MRK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.88B при выручке в 16.29B, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
NVCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -71.14M при выручке в 174.06M, что соответствует чистой рентабельности -40.9%.
MRK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в -4.24B при выручке в 16.29B, что соответствует чистой рентабельности -26.0%.
Часто задаваемые вопросы
NVCR and MRK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVCR has higher volatility (29.54%) compared to MRK (9.07%). In terms of maximum drawdown, NVCR dropped -95.55% vs MRK's -68.61%.
MRK currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NVCR и MRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор