PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NVCR с MRK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности NVCR и MRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в NovoCure Limited (NVCR) и Merck & Co., Inc. (MRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NVCR и MRK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NVCR
NovoCure Limited
-16.16%-56.61%99.60%-79.65%-2.30%-56.61%105.34%151.70%65.74%157.32%
MRK
Merck & Co., Inc.
15.65%9.79%-6.26%1.01%49.42%1.75%-7.20%22.27%39.95%-1.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVCR:

$1.21B

MRK:

$300.65B

EPS

NVCR:

-$1.22

MRK:

$7.30

Коэффициент P/S

NVCR:

1.85

MRK:

4.65

Коэффициент P/B

NVCR:

3.55

MRK:

5.79

Общая выручка (12 мес.)

NVCR:

$655.35M

MRK:

$65.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVCR:

$488.47M

MRK:

$52.98B

EBITDA (12 мес.)

NVCR:

-$130.60M

MRK:

$28.80B

Доходность по периодам

С начала года, NVCR показывает доходность -16.16%, что значительно ниже, чем у MRK с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции NVCR уступали акциям MRK по среднегодовой доходности: -2.62% против 12.36% соответственно.


NVCR

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.82%
С начала года
-16.16%
6 месяцев
-22.46%
1 год
-38.13%
3 года*
-43.51%
5 лет*
-39.46%
10 лет*
-2.62%

MRK

1 день
0.46%
1 месяц
0.27%
С начала года
15.65%
6 месяцев
36.22%
1 год
43.74%
3 года*
7.58%
5 лет*
13.97%
10 лет*
12.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


NovoCure Limited

Merck & Co., Inc.

Доходность на риск

NVCR vs. MRK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NVCR
Ранг доходности на риск NVCR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVCR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVCR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVCR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVCR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVCR: 1515
Ранг коэф-та Мартина

MRK
Ранг доходности на риск MRK: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRK: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRK: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRK: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRK: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NVCR c MRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NovoCure Limited (NVCR) и Merck & Co., Inc. (MRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NVCRMRKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

1.52

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.50

2.17

-2.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.28

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.52

-3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.29

6.65

-7.94

NVCR vs. MRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NVCR на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа MRK равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVCR и MRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NVCRMRKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

1.52

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.49

0.60

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

0.55

-0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.07

0.49

-0.55

Корреляция

Корреляция между NVCR и MRK составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NVCR и MRK

NVCR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MRK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVCR
NovoCure Limited
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MRK
Merck & Co., Inc.
2.75%3.12%3.14%2.72%2.52%3.41%3.03%2.48%2.60%3.36%3.14%3.43%

Просадки

Сравнение просадок NVCR и MRK

Максимальная просадка NVCR за все время составила -95.55%, что больше максимальной просадки MRK в -68.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVCR и MRK.


Загрузка...

Показатели просадок


NVCRMRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.55%

-68.61%

-26.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-48.30%

-15.16%

-33.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.55%

-43.44%

-52.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.55%

-43.44%

-52.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.19%

-3.60%

-91.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.47%

-18.88%

-32.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.35%

5.94%

+24.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NVCR и MRK

NovoCure Limited (NVCR) имеет более высокую волатильность в 16.85% по сравнению с Merck & Co., Inc. (MRK) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что NVCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NVCRMRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.85%

5.70%

+11.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.80%

18.76%

+33.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.42%

29.07%

+40.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

23.30%

+58.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.60%

22.68%

+48.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVCR и MRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NovoCure Limited и Merck & Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00B10.00B15.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
174.35M
16.40B
(NVCR) Общая выручка
(MRK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVCR и MRK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности NovoCure Limited и Merck & Co., Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

70.0%75.0%80.0%85.0%90.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
75.8%
92.7%
Активы портфеля
NVCR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NovoCure Limited сообщила о валовой прибыли в 132.19M при выручке в 174.35M, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.

MRK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 15.20B при выручке в 16.40B, что соответствует валовой рентабельности в 92.7%.

NVCR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NovoCure Limited сообщила об операционной прибыли в -40.39M при выручке в 174.35M, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.

MRK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.74B при выручке в 16.40B, что соответствует операционной рентабельности 53.3%.

NVCR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NovoCure Limited сообщила о чистой прибыли в -24.50M при выручке в 174.35M, что соответствует чистой рентабельности -14.1%.

MRK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Merck & Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.96B при выручке в 16.40B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.