Сравнение NUSA с SPTS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).
NUSA и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и SPTS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.32% | 5.05% | 4.20% | 4.27% | -3.86% | -0.72% | 3.23% | 3.56% | 1.08% | 0.17% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.32%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.82%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и SPTS
NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUSA vs. SPTS — Ранг доходности на риск
NUSA
SPTS
Сравнение NUSA c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | SPTS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.60 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 4.12 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.56 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 4.55 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 17.03 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.60 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.92 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.49 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и SPTS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и SPTS
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SPTS в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.94% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и SPTS
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и SPTS.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -5.83% | -3.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.84% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -5.71% | -3.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.40% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.74% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.22% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и SPTS
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.50% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.87% | +0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.49% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 1.98% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 1.73% | +1.01% |