Сравнение NUSA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
NUSA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSA и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 2.38% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и JEPI
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
NUSA vs. JEPI — Ранг доходности на риск
NUSA
JEPI
Сравнение NUSA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 0.61 | +1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 0.95 | +2.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.16 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.79 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 3.83 | +7.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 0.61 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.76 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.04 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и JEPI
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и JEPI
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -13.71% | +4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -10.28% | +9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -13.71% | +4.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -4.53% | +3.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -2.07% | +0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 2.12% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и JEPI
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 3.90% | -3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 6.36% | -5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 13.24% | -11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 11.06% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 10.88% | -8.14% |