Сравнение NUSA с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
NUSA и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSA или JEPI.
Основные характеристики
| NUSA | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 14.44% |
| Дох-ть за 1 год | 5.37% | 17.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | 7.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 2.53 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 3.52 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 4.62 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 17.99 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 2.88% | 7.05% |
| Макс. просадка | -9.44% | -13.71% |
| Текущая просадка | -1.47% | -1.35% |
Корреляция
Корреляция между NUSA и JEPI составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и JEPI
С начала года, NUSA показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и JEPI
NUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUSA c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и JEPI
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности JEPI в 7.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 4.13% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.21% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.15% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и JEPI
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и JEPI
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.