PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSA с JEPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. NUSA is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, NUSA returned 1.53%/yr vs 7.37%/yr for JEPI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.69%.

NUSA

1 день
0.09%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.72%
1 год
3.56%
3 года*
4.37%
5 лет*
1.53%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.54%
1 месяц
-0.71%
С начала года
0.69%
6 месяцев
1.05%
1 год
8.25%
3 года*
9.05%
5 лет*
7.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSA и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.48%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%2.38%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.69%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Correlation

The correlation between NUSA and JEPI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с FLOTNUSA с AGGNUSA с VGITNUSA с PIMIXNUSA с JPIE
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

NUSA vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSAJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.05

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
1.57

+1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.19

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

1.24

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.89

3.96

+5.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSAJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.05

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.02

-0.20

Просадки

Сравнение просадок NUSA и JEPI

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSAJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-13.71%

+4.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-6.68%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.62%

-13.26%

+11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-13.71%

+4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-4.31%

+3.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.65%

-2.12%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.08%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и JEPI

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.66%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSAJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.46%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.33%

6.10%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82%

7.87%

-6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.80%

11.06%

-8.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.72%

10.80%

-8.08%

Сравнение комиссий NUSA и JEPI

NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и JEPI

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности JEPI в 8.23%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.23%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.86%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%

Часто задаваемые вопросы

NUSA and JEPI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JEPI has higher volatility (1.46%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs JEPI's -13.71%.

On 5-year performance, JEPI leads with 7.37% vs 1.53% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, JEPI has performed better with a 7.37% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

JEPI has the higher dividend yield at 8.23%, compared with 3.86% for NUSA.

NUSA is categorized as Short-Term Bond, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.35% for JEPI.

NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSA и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор