PortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUSA и JEPI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NUSA и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.20%
66.94%
NUSA
JEPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSA:

2.73

JEPI:

0.41

Коэф-т Сортино

NUSA:

4.31

JEPI:

0.67

Коэф-т Омега

NUSA:

1.56

JEPI:

1.11

Коэф-т Кальмара

NUSA:

2.13

JEPI:

0.43

Коэф-т Мартина

NUSA:

10.57

JEPI:

1.99

Индекс Язвы

NUSA:

0.65%

JEPI:

2.83%

Дневная вол-ть

NUSA:

2.51%

JEPI:

13.76%

Макс. просадка

NUSA:

-9.44%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

NUSA:

-0.33%

JEPI:

-7.02%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 2.30%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -2.96%.


NUSA

С начала года

2.30%

1 месяц

0.52%

6 месяцев

2.44%

1 год

6.73%

5 лет

1.36%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

-2.96%

1 месяц

-4.23%

6 месяцев

-4.11%

1 год

4.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUSA и JEPI

NUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.


График комиссии JEPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPI: 0.35%
График комиссии NUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSA и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSA c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUSA, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUSA: 2.73
JEPI: 0.41
Коэффициент Сортино NUSA, с текущим значением в 4.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUSA: 4.31
JEPI: 0.67
Коэффициент Омега NUSA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NUSA: 1.56
JEPI: 1.11
Коэффициент Кальмара NUSA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUSA: 2.13
JEPI: 0.43
Коэффициент Мартина NUSA, с текущим значением в 10.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUSA: 10.57
JEPI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.73
0.41
NUSA
JEPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и JEPI

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности JEPI в 7.90%


TTM20242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.95%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
7.90%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и JEPI

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.33%
-7.02%
NUSA
JEPI

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и JEPI

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.89%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 11.06%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.89%
11.06%
NUSA
JEPI