Сравнение NUSA с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
NUSA и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSA или VGIT.
Основные характеристики
| NUSA | VGIT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 5.37% | 4.75% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | -1.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.24% | -0.21% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 1.58 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.41 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 3.23 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 1.65% |
| Дневная вол-ть | 2.88% | 4.95% |
| Макс. просадка | -9.44% | -16.05% |
| Текущая просадка | -1.47% | -8.77% |
Корреляция
Корреляция между NUSA и VGIT составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и VGIT
С начала года, NUSA показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью 1.25%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и VGIT
NUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUSA c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и VGIT
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VGIT в 3.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 4.13% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.58% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и VGIT
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и VGIT
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.21%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.