PortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с VGIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUSA и VGIT составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NUSA и VGIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
11.71%
NUSA
VGIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSA:

2.74

VGIT:

1.67

Коэф-т Сортино

NUSA:

4.32

VGIT:

2.58

Коэф-т Омега

NUSA:

1.56

VGIT:

1.30

Коэф-т Кальмара

NUSA:

2.13

VGIT:

0.61

Коэф-т Мартина

NUSA:

10.60

VGIT:

3.98

Индекс Язвы

NUSA:

0.65%

VGIT:

1.92%

Дневная вол-ть

NUSA:

2.51%

VGIT:

4.56%

Макс. просадка

NUSA:

-9.44%

VGIT:

-16.05%

Текущая просадка

NUSA:

-0.13%

VGIT:

-5.39%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у VGIT с доходностью 3.57%.


NUSA

С начала года

2.50%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.03%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

VGIT

С начала года

3.57%

1 месяц

0.67%

6 месяцев

2.79%

1 год

7.95%

5 лет

-0.91%

10 лет

1.27%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUSA и VGIT

NUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSA: 0.20%
График комиссии VGIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSA и VGIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

VGIT
Ранг риск-скорректированной доходности VGIT, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGIT, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGIT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGIT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGIT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSA c VGIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUSA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUSA: 2.74
VGIT: 1.67
Коэффициент Сортино NUSA, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUSA: 4.32
VGIT: 2.58
Коэффициент Омега NUSA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUSA: 1.56
VGIT: 1.30
Коэффициент Кальмара NUSA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUSA: 2.13
VGIT: 0.61
Коэффициент Мартина NUSA, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUSA: 10.60
VGIT: 3.98

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа VGIT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и VGIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.67
NUSA
VGIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и VGIT

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VGIT в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.94%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%
VGIT
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
3.69%3.67%2.72%1.74%1.69%2.23%2.24%2.05%1.67%1.69%1.69%1.54%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и VGIT

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и VGIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-5.39%
NUSA
VGIT

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и VGIT

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90%
1.81%
NUSA
VGIT