Сравнение NUSA с VGIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT).
NUSA и VGIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и VGIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и VGIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | -0.10% | 7.34% | 1.39% | 4.28% | -10.53% | -2.64% | 7.71% | 6.19% | 1.35% | 1.03% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у VGIT с доходностью -0.10%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
VGIT
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 3.27%
- 5 лет*
- 0.31%
- 10 лет*
- 1.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и VGIT
NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VGIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUSA vs. VGIT — Ранг доходности на риск
NUSA
VGIT
Сравнение NUSA c VGIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | VGIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.52 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.18 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.68 | +1.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 5.15 | +6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.06 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и VGIT составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и VGIT
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что сопоставимо с доходностью VGIT в 3.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.83% | 3.79% | 3.67% | 2.73% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и VGIT
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки VGIT в -16.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и VGIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -16.05% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.42% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -15.02% | +5.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -16.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.04% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.53% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.79% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и VGIT
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | VGIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.33% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.28% | -1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 3.81% | -1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 5.36% | -2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.50% | -1.76% |