Сравнение NUSA с LQDI
NUSA (Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF) and LQDI (iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - NUSA is a Short-Term Bond fund tracking the ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y), while LQDI is a Inflation-Protected Bonds fund actively managed by iShares. NUSA is passively managed, while LQDI is actively managed. Over the past 5 years, NUSA returned 1.53%/yr vs 1.95%/yr for LQDI. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSA charges 0.15%/yr vs 0.18%/yr for LQDI.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и LQDI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью 1.83%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.37%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- —
LQDI
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 7.11%
- 3 года*
- 5.84%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSA и LQDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.48% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 2.21% |
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 1.83% | 8.84% | 1.48% | 8.85% | -15.33% | 7.53% | 11.82% | 15.83% | -2.07% |
Correlation
The correlation between NUSA and LQDI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2018 г. | 0.50 |
The correlation between NUSA and LQDI has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSA vs. LQDI — Ранг доходности на риск
NUSA
LQDI
Сравнение NUSA c LQDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | LQDI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 2.48 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.89 | 7.52 | +2.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 1.44 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.24 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.41 | +0.41 |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и LQDI
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и LQDI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSA | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -28.99% | +19.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.88% | +1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.62% | -6.27% | +4.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -20.67% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.46% | -0.29% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.65% | -5.25% | +3.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 0.95% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и LQDI
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.66%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSA | LQDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 1.08% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.33% | 3.44% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82% | 4.97% | -3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.80% | 8.17% | -5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.72% | 10.84% | -8.12% |
Сравнение комиссий NUSA и LQDI
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и LQDI
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности LQDI в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQDI iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF | 4.58% | 4.46% | 4.65% | 3.98% | 3.27% | 2.42% | 2.34% | 3.26% | 2.53% | 0.00% |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.86% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
Часто задаваемые вопросы
NUSA and LQDI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQDI has higher volatility (1.08%) compared to NUSA (0.66%). In terms of maximum drawdown, NUSA dropped -9.44% vs LQDI's -28.99%.
On 5-year performance, LQDI leads with 1.95% vs 1.53% for NUSA. On fees, NUSA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, NUSA has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, LQDI has performed better with a 1.95% return vs 1.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for LQDI.
LQDI has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 3.86% for NUSA.
NUSA is categorized as Short-Term Bond, while LQDI is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Nuveen and iShares. Their fees differ too: 0.15% for NUSA and 0.18% for LQDI.
NUSA currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSA и LQDI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор