PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUSA с LQDI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSA с LQDI

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI).

NUSA и LQDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. LQDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 8 мая 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSA или LQDI.

Корреляция

Корреляция между NUSA и LQDI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и LQDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSA:

2.23

LQDI:

0.61

Коэф-т Сортино

NUSA:

3.68

LQDI:

1.04

Коэф-т Омега

NUSA:

1.47

LQDI:

1.13

Коэф-т Кальмара

NUSA:

2.32

LQDI:

0.58

Коэф-т Мартина

NUSA:

8.90

LQDI:

2.75

Индекс Язвы

NUSA:

0.66%

LQDI:

1.78%

Дневная вол-ть

NUSA:

2.44%

LQDI:

6.64%

Макс. просадка

NUSA:

-9.44%

LQDI:

-28.99%

Текущая просадка

NUSA:

-0.72%

LQDI:

-3.88%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у LQDI с доходностью 2.78%.

NUSA

С начала года

2.17%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

2.76%

1 год

5.37%

5 лет

1.24%

10 лет

N/A

LQDI

С начала года

2.78%

1 месяц

1.85%

6 месяцев

0.88%

1 год

3.98%

5 лет

4.61%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUSA и LQDI

NUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии LQDI в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSA и LQDI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
LQDI
Ранг риск-скорректированной доходности LQDI, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQDI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSA c LQDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа LQDI равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и LQDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и LQDI

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности LQDI в 4.55%

TTM20242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.96%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%
LQDI
iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF		4.55%4.65%3.98%3.27%3.83%2.34%3.26%2.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и LQDI

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки LQDI в -28.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и LQDI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и LQDI

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.77%, в то время как у iShares Inflation Hedged Corporate Bond ETF (LQDI) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LQDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...