Сравнение NUSA с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSA и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 5.49% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и PIMIX
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
NUSA vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
NUSA
PIMIX
Сравнение NUSA c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.53 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 2.20 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.29 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 2.01 | +1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 7.95 | +3.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.53 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 1.56 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и PIMIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и PIMIX
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и PIMIX
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -13.39% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -3.69% | +2.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -13.34% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -2.88% | +2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -1.69% | +0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.93% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и PIMIX
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.90% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.67% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 4.29% | -2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 4.75% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 4.20% | -1.46% |