PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUSA с PIMIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSA с PIMIX

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSA или PIMIX.

Корреляция

Корреляция между NUSA и PIMIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NUSA и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
36.64%
NUSA
PIMIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSA:

2.74

PIMIX:

2.11

Коэф-т Сортино

NUSA:

4.32

PIMIX:

3.22

Коэф-т Омега

NUSA:

1.56

PIMIX:

1.42

Коэф-т Кальмара

NUSA:

2.13

PIMIX:

3.11

Коэф-т Мартина

NUSA:

10.60

PIMIX:

9.40

Индекс Язвы

NUSA:

0.65%

PIMIX:

0.92%

Дневная вол-ть

NUSA:

2.51%

PIMIX:

4.13%

Макс. просадка

NUSA:

-9.44%

PIMIX:

-13.39%

Текущая просадка

NUSA:

-0.13%

PIMIX:

-0.93%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUSA показывает доходность 2.50%, а PIMIX немного выше – 2.62%.

NUSA

С начала года

2.50%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.03%

5 лет

1.42%

10 лет

N/A

PIMIX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.90%

5 лет

5.01%

10 лет

4.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NUSA и PIMIX

NUSA берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PIMIX в 0.62%.

PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class
График комиссии PIMIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PIMIX: 0.62%
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
График комиссии NUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSA: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSA и PIMIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг риск-скорректированной доходности PIMIX, с текущим значением в 9393
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSA c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа NUSA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUSA: 2.74
PIMIX: 2.11
Коэффициент Сортино NUSA, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUSA: 4.32
PIMIX: 3.22
Коэффициент Омега NUSA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUSA: 1.56
PIMIX: 1.42
Коэффициент Кальмара NUSA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUSA: 2.13
PIMIX: 3.11
Коэффициент Мартина NUSA, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUSA: 10.60
PIMIX: 9.40

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PIMIX равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
2.11
NUSA
PIMIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и PIMIX

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности PIMIX в 6.21%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.94%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		6.21%6.27%6.73%6.39%4.02%4.84%5.82%5.64%5.39%5.57%7.93%6.53%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и PIMIX

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и PIMIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-0.93%
NUSA
PIMIX

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и PIMIX

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.90%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90%
1.97%
NUSA
PIMIX