PortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUSA и AGG составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности NUSA и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
12.49%
NUSA
AGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSA:

2.74

AGG:

1.31

Коэф-т Сортино

NUSA:

4.32

AGG:

1.91

Коэф-т Омега

NUSA:

1.56

AGG:

1.23

Коэф-т Кальмара

NUSA:

2.13

AGG:

0.54

Коэф-т Мартина

NUSA:

10.60

AGG:

3.38

Индекс Язвы

NUSA:

0.65%

AGG:

2.09%

Дневная вол-ть

NUSA:

2.51%

AGG:

5.38%

Макс. просадка

NUSA:

-9.44%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

NUSA:

-0.13%

AGG:

-6.44%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 2.74%.


NUSA

С начала года

2.50%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.03%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.74%

1 месяц

0.20%

6 месяцев

1.95%

1 год

7.41%

5 лет

-0.78%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUSA и AGG

NUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSA: 0.20%
График комиссии AGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AGG: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSA и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUSA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUSA: 2.74
AGG: 1.31
Коэффициент Сортино NUSA, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUSA: 4.32
AGG: 1.91
Коэффициент Омега NUSA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUSA: 1.56
AGG: 1.23
Коэффициент Кальмара NUSA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUSA: 2.13
AGG: 0.54
Коэффициент Мартина NUSA, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUSA: 10.60
AGG: 3.38

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
1.31
NUSA
AGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и AGG

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности AGG в 3.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.94%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
3.76%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и AGG

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и AGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-6.44%
NUSA
AGG

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и AGG

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.90%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90%
2.25%
NUSA
AGG