PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSA с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NUSA с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

NUSA и AGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности NUSA и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NUSA и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		0.18%5.89%3.52%5.19%-5.91%-1.04%4.85%5.62%1.40%1.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%2.35%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 0.09%.

NUSA

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.18%
6 месяцев
1.07%
1 год
3.87%
3 года*
4.29%
5 лет*
1.59%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с NUSA:
NUSA с LQDINUSA с IUSBNUSA с JEPINUSA с FLOTNUSA с VGITNUSA с PIMIXNUSA с JPIE
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий NUSA и AGG

NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

NUSA vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSA
Ранг доходности на риск NUSA: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA: 8888
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSA c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUSAAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.99

0.93

+1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.32

+1.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.17

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.76

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.54

4.89

+6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUSA vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUSAAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

0.93

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.04

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.60

+0.22

Корреляция

Корреляция между NUSA и AGG составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и AGG

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSA
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.83%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.85%3.22%2.20%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и AGG

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

NUSAAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.44%

-18.43%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.28%

-2.52%

+1.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.44%

-17.82%

+8.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-2.30%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-2.71%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.33%

0.91%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и AGG

Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NUSAAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.80%

1.67%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

2.55%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95%

4.37%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.07%

-3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.39%

-2.65%