Сравнение NUSA с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB).
NUSA и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и IUSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и IUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.18% | 5.89% | 3.52% | 5.19% | -5.91% | -1.04% | 4.85% | 5.62% | 1.40% | 1.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 0.07% | 7.38% | 2.11% | 6.23% | -13.04% | -1.33% | 7.62% | 9.13% | -0.27% | 2.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.18%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 0.07%.
NUSA
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 1.59%
- 10 лет*
- —
IUSB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 4.12%
- 5 лет*
- 0.56%
- 10 лет*
- 2.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и IUSB
NUSA берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NUSA vs. IUSB — Ранг доходности на риск
NUSA
IUSB
Сравнение NUSA c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | IUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.08 | +0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.52 | +1.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.19 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 1.89 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.54 | 5.81 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.08 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.10 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.46 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и IUSB составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и IUSB
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности IUSB в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | 4.24% | 4.17% | 4.04% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.68% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и IUSB
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и IUSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -17.90% | +8.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -2.49% | +1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | -17.87% | +8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -17.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.67% | +0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -3.62% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.33% | 0.81% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и IUSB
Текущая волатильность для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.80%, в то время как у iShares Core Universal USD Bond ETF (IUSB) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | IUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.80% | 1.63% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 2.41% | -1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 4.13% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 5.77% | -2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.03% | -2.29% |