Сравнение NUSA с IUSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB).
NUSA и IUSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. IUSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Universal Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUSA или IUSB.
Основные характеристики
| NUSA | IUSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.02% | 2.12% |
| Дох-ть за 1 год | 5.37% | 7.22% |
| Дох-ть за 3 года | 0.63% | -1.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.24% | 0.10% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 3.18 | 2.13 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 1.18 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 9.68 | 5.21 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 1.50% |
| Дневная вол-ть | 2.88% | 5.43% |
| Макс. просадка | -9.44% | -17.98% |
| Текущая просадка | -1.47% | -7.01% |
Корреляция
Корреляция между NUSA и IUSB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NUSA и IUSB
С начала года, NUSA показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у IUSB с доходностью 2.12%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и IUSB
NUSA берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUSA c IUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и IUSB
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности IUSB в 3.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 4.13% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IUSB iShares Core Total USD Bond Market ETF | 3.94% | 3.46% | 2.53% | 1.74% | 2.45% | 3.04% | 2.98% | 2.56% | 2.60% | 1.95% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и IUSB
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки IUSB в -17.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и IUSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и IUSB
Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.66%, в то время как у iShares Core Total USD Bond Market ETF (IUSB) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.