PortfoliosLab logo
Сравнение NUSA с FLOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUSA и FLOT составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности NUSA и FLOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%26.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.89%
25.80%
NUSA
FLOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUSA:

2.74

FLOT:

2.49

Коэф-т Сортино

NUSA:

4.32

FLOT:

3.13

Коэф-т Омега

NUSA:

1.56

FLOT:

2.20

Коэф-т Кальмара

NUSA:

2.13

FLOT:

3.39

Коэф-т Мартина

NUSA:

10.60

FLOT:

26.53

Индекс Язвы

NUSA:

0.65%

FLOT:

0.20%

Дневная вол-ть

NUSA:

2.51%

FLOT:

2.14%

Макс. просадка

NUSA:

-9.44%

FLOT:

-13.54%

Текущая просадка

NUSA:

-0.13%

FLOT:

-0.04%

Доходность по периодам

С начала года, NUSA показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у FLOT с доходностью 1.19%.


NUSA

С начала года

2.50%

1 месяц

0.50%

6 месяцев

2.75%

1 год

7.03%

5 лет

1.44%

10 лет

N/A

FLOT

С начала года

1.19%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.33%

5 лет

3.64%

10 лет

2.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NUSA и FLOT

И NUSA, и FLOT имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии NUSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NUSA: 0.20%
График комиссии FLOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLOT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUSA и FLOT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NUSA
Ранг риск-скорректированной доходности NUSA, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSA, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSA, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина

FLOT
Ранг риск-скорректированной доходности FLOT, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLOT, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLOT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLOT, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUSA c FLOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NUSA, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
NUSA: 2.74
FLOT: 2.49
Коэффициент Сортино NUSA, с текущим значением в 4.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
NUSA: 4.32
FLOT: 3.13
Коэффициент Омега NUSA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
NUSA: 1.56
FLOT: 2.20
Коэффициент Кальмара NUSA, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
NUSA: 2.13
FLOT: 3.39
Коэффициент Мартина NUSA, с текущим значением в 10.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
NUSA: 10.60
FLOT: 26.53

Показатель коэффициента Шарпа NUSA на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLOT равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSA и FLOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.74
2.49
NUSA
FLOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSA и FLOT

Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FLOT в 5.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NUSA
Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF
3.94%3.93%3.54%2.44%2.16%2.51%2.84%3.22%2.20%0.00%0.00%0.00%
FLOT
iShares Floating Rate Bond ETF
5.51%5.82%5.66%2.06%0.43%1.25%2.78%2.41%1.45%0.97%0.53%0.44%

Просадки

Сравнение просадок NUSA и FLOT

Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что меньше максимальной просадки FLOT в -13.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и FLOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.50%-1.00%-0.50%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13%
-0.04%
NUSA
FLOT

Волатильность

Сравнение волатильности NUSA и FLOT

Текущая волатильность для Nuveen Enhanced Yield 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) составляет 0.90%, в то время как у iShares Floating Rate Bond ETF (FLOT) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что NUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.90%
2.05%
NUSA
FLOT