Сравнение NUGT с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
NUGT и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 11.72% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 11.72%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -0.92% против 25.53% соответственно.
NUGT
- 1 день
- 8.90%
- 1 месяц
- -33.79%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 233.84%
- 3 года*
- 71.95%
- 5 лет*
- 29.87%
- 10 лет*
- -0.92%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и UPRO
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
NUGT vs. UPRO — Ранг доходности на риск
NUGT
UPRO
Сравнение NUGT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.63 | +1.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.21 | +1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.18 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 1.06 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.80 | 4.22 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 0.63 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.34 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.48 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | 0.60 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и UPRO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и UPRO
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.27% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и UPRO
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -76.82% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -33.38% | -20.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -63.94% | -9.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -76.82% | -20.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -18.68% | -81.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -14.53% | -76.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.75% | 8.41% | +8.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и UPRO
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.96% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.96% | 16.04% | +17.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.66% | 28.48% | +49.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.60% | 54.36% | +37.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.75% | 50.34% | +20.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.98% | 53.69% | +36.29% |