Сравнение NUGT с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
NUGT и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUGT или UPRO.
Основные характеристики
| NUGT | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.53% | 17.93% |
| Дох-ть за 1 год | -6.39% | 62.62% |
| Дох-ть за 3 года | -11.33% | 7.68% |
| Дох-ть за 5 лет | -10.63% | 19.68% |
| Дох-ть за 10 лет | -29.95% | 23.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.13 | 1.94 |
| Дневная вол-ть | 60.04% | 34.52% |
| Макс. просадка | -99.97% | -76.82% |
| Current Drawdown | -99.95% | -15.70% |
Корреляция
Корреляция между NUGT и UPRO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и UPRO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUGT показывает доходность 18.53%, а UPRO немного ниже – 17.93%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -29.95% против 23.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и UPRO
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUGT c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и UPRO
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности UPRO в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 1.77% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.69% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и UPRO
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и UPRO
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 17.67% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 10.93%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.