PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUGT с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUGT с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUGT (Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds - NUGT tracks the NYSE Arca Gold Miners Index (300%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -8.54%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.23%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности NUGT и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUGT показывает доходность -16.05%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции NUGT уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -8.54% против 30.09% соответственно.

NUGT

1 день
-6.64%
1 месяц
-4.13%
С начала года
-16.05%
6 месяцев
-6.29%
1 год
97.46%
3 года*
60.96%
5 лет*
16.32%
10 лет*
-8.54%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUGT и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		-16.05%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between NUGT and UPRO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2010 г.

0.18

The correlation between NUGT and UPRO shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUGT и UPRO

Секторы
NUGT
UPRO

Сырьевые материалы

100.0%
0.8%

Коммуникационные услуги

-

4.8%

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

2.0%

Энергетика

-

1.4%

Финансовые услуги

-

28.8%

Здравоохранение

-

3.8%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

17.8%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Сырьевые материалы

NUGT
100.0%
UPRO
0.8%

Коммуникационные услуги

NUGT

-

UPRO
4.8%

Потребительский циклический сектор

NUGT

-

UPRO
4.5%

Потребительский защитный сектор

NUGT

-

UPRO
2.0%

Энергетика

NUGT

-

UPRO
1.4%

Финансовые услуги

NUGT

-

UPRO
28.8%

Здравоохранение

NUGT

-

UPRO
3.8%

Промышленность

NUGT

-

UPRO
3.4%

Недвижимость

NUGT

-

UPRO
0.8%

Технологии

NUGT

-

UPRO
17.8%

Коммунальные услуги

NUGT

-

UPRO
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

NUGT vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUGT c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUGTUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.09
2.30

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
2.76

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

3.03

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.18

12.80

-8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUGT vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUGT на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUGT и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUGTUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.30

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.46

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

0.56

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.33

0.65

-0.98

Просадки

Сравнение просадок NUGT и UPRO

Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUGTUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.97%

-76.82%

-23.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.58%

-26.78%

-26.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.58%

-48.87%

-4.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.72%

-63.94%

-9.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-96.91%

-76.82%

-20.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.80%

-2.09%

-97.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-91.52%

-14.42%

-77.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.39%

6.33%

+17.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NUGT и UPRO

Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 30.32% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUGTUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.32%

8.45%

+21.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.18%

26.60%

+48.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.01%

35.35%

+54.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.96%

50.32%

+21.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

87.90%

53.74%

+34.16%

Сравнение комиссий NUGT и UPRO

NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUGT и UPRO

Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности UPRO в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares		0.36%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

NUGT and UPRO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (30.32%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -8.54% for NUGT. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -8.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.23% for NUGT.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.36% for NUGT.

NUGT tracks NYSE Arca Gold Miners Index (300%), while UPRO tracks S&P 500. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.23% for NUGT and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUGT и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор