Сравнение NUGT с TMF
NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) and TMF (Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF) are both exchange-traded funds - NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while TMF is a Leveraged Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, NUGT returned -15.94%/yr vs -17.81%/yr for TMF. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. NUGT charges 1.13%/yr vs 1.01%/yr for TMF.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и TMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность -43.28%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -10.00%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -15.94% против -17.81% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -7.01%
- 1 месяц
- -34.26%
- 6 месяцев
- -55.58%
- С начала года
- -43.28%
- 1 год
- 42.42%
- 3 года*
- 40.37%
- 5 лет*
- 13.60%
- 10 лет*
- -15.94%
TMF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -6.57%
- 6 месяцев
- -13.01%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- -2.84%
- 3 года*
- -21.08%
- 5 лет*
- -33.44%
- 10 лет*
- -17.81%
Сравнение доходности по годам NUGT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | -43.28% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | -10.00% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Correlation
The correlation between NUGT and TMF is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUGT vs. TMF — Ранг доходности на риск
NUGT
TMF
Сравнение NUGT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) и Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUGT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.01 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.11 | +0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.38 | -0.22 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUGT и TMF
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TMF в -92.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и TMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUGT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -92.89% | -7.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.74% | -26.51% | -40.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.74% | -55.14% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.72% | -88.81% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -92.89% | -4.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.87% | -92.55% | -7.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.56% | -43.94% | -47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.85% | 13.06% | +17.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и TMF
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) имеет более высокую волатильность в 23.78% по сравнению с Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF (TMF) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUGT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.78% | 7.49% | +16.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.17% | 19.82% | +60.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.33% | 27.47% | +67.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.34% | 46.49% | +26.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 87.69% | 43.70% | +43.99% |
Сравнение комиссий NUGT и TMF
NUGT берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TMF в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и TMF
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TMF в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | 0.69% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X ETF | 4.39% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
NUGT and TMF have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUGT has higher volatility (23.78%) compared to TMF (7.49%). In terms of maximum drawdown, NUGT dropped -99.97% vs TMF's -92.89%.
On 10-year performance, NUGT leads with -15.94% vs -17.81% for TMF. On fees, TMF is cheaper at 1.01% per year. On volatility, TMF has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, NUGT has performed better with a -15.94% return vs -17.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TMF is cheaper with a 1.01% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.
TMF has the higher dividend yield at 4.39%, compared with 0.69% for NUGT.
NUGT is categorized as Gold, while TMF is Leveraged Bonds. NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%), while TMF tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index (300%). Their fees differ too: 1.13% for NUGT and 1.01% for TMF.
NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUGT и TMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор