Сравнение NUGT с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
NUGT и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUGT и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUGT и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 8.65% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -1.52% | -2.94% | -35.95% | -13.01% | -72.60% | -19.80% | 39.02% | 34.75% | -11.01% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, NUGT показывает доходность 8.65%, что значительно выше, чем у TMF с доходностью -1.52%. За последние 10 лет акции NUGT превзошли акции TMF по среднегодовой доходности: -0.32% против -15.69% соответственно.
NUGT
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -22.87%
- С начала года
- 8.65%
- 6 месяцев
- 27.08%
- 1 год
- 226.58%
- 3 года*
- 68.14%
- 5 лет*
- 29.15%
- 10 лет*
- -0.32%
TMF
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -1.52%
- 6 месяцев
- -8.16%
- 1 год
- -16.96%
- 3 года*
- -23.39%
- 5 лет*
- -29.12%
- 10 лет*
- -15.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUGT и TMF
NUGT берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
NUGT vs. TMF — Ранг доходности на риск
NUGT
TMF
Сравнение NUGT c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUGT | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | -0.47 | +2.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | -0.45 | +2.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 0.95 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | -0.59 | +4.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | -0.94 | +14.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUGT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | -0.47 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.62 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.36 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.32 | -0.13 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между NUGT и TMF составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUGT и TMF
Дивидендная доходность NUGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности TMF в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.28% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 3.96% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок NUGT и TMF
Максимальная просадка NUGT за все время составила -99.97%, что больше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUGT и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUGT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.97% | -92.61% | -7.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.58% | -27.13% | -26.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.79% | -88.37% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.91% | -92.61% | -4.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.74% | -91.85% | -7.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -91.43% | -43.15% | -48.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.90% | 17.03% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUGT и TMF
Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) имеет более высокую волатильность в 33.93% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 11.04%. Это указывает на то, что NUGT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUGT | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.93% | 11.04% | +22.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 77.70% | 19.54% | +58.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 91.65% | 33.71% | +57.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.73% | 46.80% | +23.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.96% | 43.99% | +45.97% |